Сравнение SZNE с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
SZNE и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZNE - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZNE и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 3.24% | -3.44% | 2.05% | 6.53% | -12.33% | 26.36% | 4.03% | 35.75% | -6.90% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -15.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SZNE показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%.
SZNE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZNE и FPX
SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
SZNE vs. FPX — Ранг доходности на риск
SZNE
FPX
Сравнение SZNE c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZNE | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.49 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 2.05 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 3.19 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 10.78 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZNE | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.49 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.24 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.53 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SZNE и FPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и FPX
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.39% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок SZNE и FPX
Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZNE | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -56.29% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -14.19% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -43.14% | +20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -6.75% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -11.43% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 4.20% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и FPX
Текущая волатильность для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) составляет 5.94%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SZNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZNE | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 9.11% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 18.68% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 29.37% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 26.54% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 24.17% | -3.98% |