PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с FDRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both Large Cap Growth Equities funds - SZNE tracks the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index while FDRR tracks the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Both are passively managed. Over the past 5 years, SZNE returned 1.44%/yr vs 12.47%/yr for FDRR. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 10.61%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

FDRR

1 день
0.55%
1 месяц
6.02%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.78%
1 год
31.90%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и FDRR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-6.90%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.61%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-7.06%

Correlation

The correlation between SZNE and FDRR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.80

The correlation between SZNE and FDRR shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и FDRR

Секторы
SZNE
FDRR

Потребительский циклический сектор

29.7%
8.7%

Технологии

25.3%
34.5%

Промышленность

23.6%
8.7%

Сырьевые материалы

20.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
10.7%

Энергетика

0.3%
3.6%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.4%

Недвижимость

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
FDRR
8.7%

Технологии

SZNE
25.3%
FDRR
34.5%

Промышленность

SZNE
23.6%
FDRR
8.7%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
FDRR
2.2%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
FDRR
10.7%

Энергетика

SZNE
0.3%
FDRR
3.6%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
FDRR
2.4%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

FDRR
4.8%

Финансовые услуги

SZNE

-

FDRR
12.0%

Здравоохранение

SZNE

-

FDRR
9.4%

Недвижимость

SZNE

-

FDRR
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR

Доходность на риск

SZNE vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNEFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.91

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
4.03

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.53

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.76

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

16.02

-10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNEFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.91

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.84

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.82

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SZNE и FDRR

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-36.52%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.52%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-18.04%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-20.92%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.61%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-4.00%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.00%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и FDRR

Текущая волатильность для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) составляет 2.73%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SZNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.03%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.32%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

11.02%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.00%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

16.87%

+3.23%

Сравнение комиссий SZNE и FDRR

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и FDRR

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FDRR в 2.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.08%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and FDRR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRR has higher volatility (3.03%) compared to SZNE (2.73%). In terms of maximum drawdown, SZNE dropped -39.79% vs FDRR's -36.52%.

On 5-year performance, FDRR leads with 12.47% vs 1.44% for SZNE. On fees, FDRR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SZNE has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 12.47% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

FDRR has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.37% for SZNE.

SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates. They also come from different issuers: Pacer and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.29% for FDRR.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор