PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с ACSI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and ACSI (American Customer Satisfaction ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while ACSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the American Customer Satisfaction Investable Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.66%/yr for ACSI.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACSI

1 день
-1.06%
1 месяц
0.75%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.92%
1 год
18.61%
3 года*
17.90%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и ACSI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-7.01%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		9.47%10.70%22.51%21.06%-20.93%23.33%22.93%24.88%-10.16%

Correlation

The correlation between SZNE and ACSI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.75

The correlation between SZNE and ACSI shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и ACSI

Секторы
SZNE
ACSI

Потребительский циклический сектор

29.7%
24.2%

Технологии

25.3%
12.5%

Промышленность

23.6%
7.3%

Сырьевые материалы

20.3%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
15.4%

Энергетика

0.3%
3.4%

Коммунальные услуги

0.3%
3.9%

Потребительский защитный сектор

-

12.4%

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
ACSI
24.2%

Технологии

SZNE
25.3%
ACSI
12.5%

Промышленность

SZNE
23.6%
ACSI
7.3%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
ACSI

-

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
ACSI
15.4%

Энергетика

SZNE
0.3%
ACSI
3.4%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
ACSI
3.9%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

ACSI
12.4%

Финансовые услуги

SZNE

-

ACSI
9.6%

Здравоохранение

SZNE

-

ACSI
8.5%

Недвижимость

SZNE

-

ACSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с QQQASZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с BSJOACSI с VWRP.LACSI с BAMG

Доходность на риск

SZNE vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNEACSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.62

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.29

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.41

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.24

—

SZNE vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и ACSI

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.49%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.55%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.37%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и ACSI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.56%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.68%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.40%

—

Сравнение комиссий SZNE и ACSI

SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и ACSI

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности ACSI в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.83%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and ACSI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SZNE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SZNE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.83% for ACSI.

SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while ACSI is Large Cap Growth Equities. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index. They also come from different issuers: Pacer and Exponential ETFs. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.66% for ACSI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и ACSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор