PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с DARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. SZNE is passively managed, while DARP is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
-2.89%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
16.21%
С начала года
22.80%
1 год
52.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и DARP

2026 (YTD)202520242023
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%
DARP
Grizzle Growth ETF		22.80%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between SZNE and DARP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.42

The correlation between SZNE and DARP shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и DARP

Секторы
SZNE
DARP

Финансовые услуги

38.7%

-

Промышленность

13.0%
8.1%

Энергетика

9.3%
8.0%

Технологии

5.6%
48.8%

Здравоохранение

5.1%
1.5%

Коммунальные услуги

5.0%
5.5%

Потребительский циклический сектор

3.7%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
14.3%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.6%
3.9%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
DARP

-

Промышленность

SZNE
13.0%
DARP
8.1%

Энергетика

SZNE
9.3%
DARP
8.0%

Технологии

SZNE
5.6%
DARP
48.8%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
DARP
1.5%

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
DARP
5.5%

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
DARP
8.1%

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
DARP
14.3%

Недвижимость

SZNE
2.2%
DARP

-

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
DARP
3.9%

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с SPITDARP с BTCI

Доходность на риск

SZNE vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNEDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.51

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.84

—

SZNE vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и DARP

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-8.14%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и DARP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.76%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

26.61%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.61%

—

Сравнение комиссий SZNE и DARP

SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и DARP

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности DARP в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DARP
Grizzle Growth ETF		0.35%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and DARP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SZNE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SZNE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.35% for DARP.

SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Pacer and Grizzle. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.75% for DARP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор