PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с DARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SZNE is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, SZNE returned 13.01% vs 80.81% for DARP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.15%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.39%
1 месяц
6.27%
С начала года
32.15%
6 месяцев
32.96%
1 год
80.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и DARP

2026 (YTD)202520242023
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%5.98%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.15%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between SZNE and DARP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.44

The correlation between SZNE and DARP shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и DARP

Секторы
SZNE
DARP

Потребительский циклический сектор

29.7%
6.6%

Технологии

25.3%
45.8%

Промышленность

23.6%
12.0%

Сырьевые материалы

20.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

0.5%
19.4%

Энергетика

0.3%
9.9%

Коммунальные услуги

0.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
DARP
6.6%

Технологии

SZNE
25.3%
DARP
45.8%

Промышленность

SZNE
23.6%
DARP
12.0%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
DARP
4.7%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
DARP
19.4%

Энергетика

SZNE
0.3%
DARP
9.9%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
DARP
5.4%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

DARP

-

Финансовые услуги

SZNE

-

DARP

-

Здравоохранение

SZNE

-

DARP
1.4%

Недвижимость

SZNE

-

DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

SZNE vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNEDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
3.51

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.97

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.53

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

6.88

-5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

26.16

-21.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNEDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

3.51

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.48

-1.14

Просадки

Сравнение просадок SZNE и DARP

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-30.27%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-11.82%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.15%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-4.64%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.10%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и DARP

Текущая волатильность для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) составляет 2.73%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что SZNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

7.03%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

17.50%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

23.14%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

26.09%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

26.09%

-5.99%

Сравнение комиссий SZNE и DARP

SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и DARP

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and DARP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.03%) compared to SZNE (2.73%). In terms of maximum drawdown, SZNE dropped -39.79% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 80.81% vs 13.01% for SZNE. On fees, SZNE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SZNE has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 80.81% return vs 13.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZNE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

SZNE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: Pacer and Grizzle. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор