PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SZNE с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Grizzle Growth ETF (DARP).

SZNE и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZNE - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SZNE и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SZNE и DARP

2026 (YTD)202520242023
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		3.24%-3.44%2.05%5.98%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

SZNE

1 день
0.96%
1 месяц
-5.35%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.08%
1 год
4.65%
3 года*
0.23%
5 лет*
1.28%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с VOOSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с ALTL
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий SZNE и DARP

SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Доходность на риск

SZNE vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNEDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

2.19

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.74

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

4.15

-3.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

17.03

-15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNEDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.19

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.13

-0.82

Корреляция

Корреляция между SZNE и DARP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и DARP

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.39%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SZNE и DARP

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

SZNEDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-30.27%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-15.92%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-8.02%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-4.84%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.88%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и DARP

Текущая волатильность для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) составляет 5.94%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SZNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SZNEDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

9.11%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

19.29%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

29.51%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

26.41%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

26.41%

-6.22%