PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с COWZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
1.88%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
5.23%
С начала года
8.89%
1 год
19.72%
3 года*
12.35%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-7.01%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.89%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-14.55%

Correlation

The correlation between SZNE and COWZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.76

The correlation between SZNE and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SZNE и COWZ

Секторы
SZNE
COWZ

Финансовые услуги

38.7%

-

Промышленность

13.0%
10.9%

Энергетика

9.3%
11.6%

Технологии

5.6%
19.9%

Здравоохранение

5.1%
19.9%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%
14.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.7%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.3%
10.5%

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
COWZ

-

Промышленность

SZNE
13.0%
COWZ
10.9%

Энергетика

SZNE
9.3%
COWZ
11.6%

Технологии

SZNE
5.6%
COWZ
19.9%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
COWZ
19.9%

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
COWZ
14.3%

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
COWZ
8.7%

Недвижимость

SZNE
2.2%
COWZ

-

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
COWZ
4.0%

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
COWZ
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

SZNE vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNECOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.72

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.34

—

SZNE vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и COWZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNECOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.26%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.78%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и COWZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNECOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.48%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.66%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.87%

—

Сравнение комиссий SZNE и COWZ

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и COWZ

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности COWZ в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.90%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and COWZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

COWZ has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.23% for SZNE.

SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.49% for COWZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор