Сравнение SZK с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SZK и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SZK и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZK и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -9.90% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SZK превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -16.22% против -72.80% соответственно.
SZK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -16.22%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZK и UVXY
И SZK, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SZK vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SZK
UVXY
Сравнение SZK c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZK | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.51 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | -0.30 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.66 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.80 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZK | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.51 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.64 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | -0.64 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.67 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SZK и UVXY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и UVXY
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.63% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SZK и UVXY
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZK | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -100.00% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -85.64% | +56.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -99.77% | +57.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.85% | -100.00% | +13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -100.00% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.84% | -98.53% | +16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 71.09% | -58.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.55%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZK | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 45.03% | -37.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 71.80% | -53.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 113.07% | -85.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 105.47% | -74.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 114.51% | -81.05% |