Сравнение SZK с SSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG).
SZK и SSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SZK или SSG.
Основные характеристики
| SZK | SSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.87% | -78.72% |
| Дох-ть за 1 год | -21.04% | -82.38% |
| Дох-ть за 3 года | 3.95% | -62.13% |
| Дох-ть за 5 лет | -22.44% | -66.74% |
| Дох-ть за 10 лет | -21.23% | -56.20% |
| Коэф-т Шарпа | -1.13 | -1.02 |
| Коэф-т Сортино | -1.61 | -2.37 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 0.74 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | -0.83 |
| Коэф-т Мартина | -1.31 | -1.29 |
| Индекс Язвы | 17.31% | 64.49% |
| Дневная вол-ть | 19.97% | 81.66% |
| Макс. просадка | -99.40% | -100.00% |
| Текущая просадка | -99.22% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между SZK и SSG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SZK и SSG
С начала года, SZK показывает доходность -15.87%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -78.72%. За последние 10 лет акции SZK превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: -21.23% против -56.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZK и SSG
И SZK, и SSG имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SZK c SSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и SSG
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности SSG в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 5.90% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.18% | 1.69% | 0.50% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 2.74% | 2.86% | 0.36% | 0.00% | 0.34% | 1.23% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SZK и SSG
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и SSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и SSG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 5.65%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 19.38%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.