PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZK с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с SSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SZK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%) while SSG tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -16.12%/yr vs -62.12%/yr for SSG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SZK и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -10.45%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -60.94%. За последние 10 лет акции SZK превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: -16.12% против -62.12% соответственно.

SZK

1 день
-0.60%
1 месяц
3.66%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-8.35%
1 год
2.69%
3 года*
-4.48%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
-16.12%

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и SSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-10.45%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-78.69%37.90%-67.46%-76.50%-63.33%-0.79%-51.60%

Correlation

The correlation between SZK and SSG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.44

The correlation between SZK and SSG shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с SZK:
SZK с HIBSSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOOSZK с QTAP
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с QQQ

Доходность на риск

SZK vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZKSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-1.32

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-3.11

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.67

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-1.00

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

-1.60

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZK vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZKSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-1.32

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.87

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

-0.90

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.79

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SZK и SSG

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-100.00%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-81.36%

+52.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-98.49%

+56.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-99.64%

+57.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

-99.99%

+13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-100.00%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.99%

-88.59%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

50.50%

-37.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и SSG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 8.10%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 21.44%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

21.44%

-13.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

47.41%

-27.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

61.80%

-36.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.45%

77.33%

-45.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.60%

68.97%

-35.37%

Сравнение комиссий SZK и SSG

И SZK, и SSG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и SSG

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности SSG в 13.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.65%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SZK and SSG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (21.44%) compared to SZK (8.10%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs SSG's -100.00%.

On 10-year performance, SZK leads with -16.12% vs -62.12% for SSG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 8.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SZK has performed better with a -16.12% return vs -62.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZK and SSG have the same expense ratio: 0.95% per year.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 2.65% for SZK.

SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%).

SZK currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор