Сравнение SZK с SSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG).
SZK и SSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SZK и SSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZK и SSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -9.90% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -5.39% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у SSG с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции SZK превзошли акции SSG по среднегодовой доходности: -16.22% против -58.98% соответственно.
SZK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -16.22%
SSG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -77.08%
- 3 года*
- -70.14%
- 5 лет*
- -61.10%
- 10 лет*
- -58.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZK и SSG
И SZK, и SSG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SZK vs. SSG — Ранг доходности на риск
SZK
SSG
Сравнение SZK c SSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZK | SSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -1.00 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | -1.92 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.75 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.91 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.06 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZK | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -1.00 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.80 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | -0.86 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.75 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SZK и SSG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и SSG
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности SSG в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.63% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 5.52% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок SZK и SSG
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и SSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZK | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -100.00% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -85.01% | +55.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -99.37% | +57.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.85% | -99.99% | +13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -100.00% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.84% | -88.49% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 73.57% | -60.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и SSG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.55%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 22.10%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZK | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 22.10% | -14.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 49.05% | -30.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 77.15% | -49.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 77.00% | -45.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 68.55% | -35.09% |