PortfoliosLab logo
Сравнение SZK с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SZK и TZA составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности SZK и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%-99.00%-98.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.86%
-100.00%
SZK
TZA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SZK:

-0.41

TZA:

-0.17

Коэф-т Сортино

SZK:

-0.44

TZA:

0.25

Коэф-т Омега

SZK:

0.95

TZA:

1.03

Коэф-т Кальмара

SZK:

-0.11

TZA:

-0.12

Коэф-т Мартина

SZK:

-1.05

TZA:

-0.42

Индекс Язвы

SZK:

10.40%

TZA:

29.89%

Дневная вол-ть

SZK:

26.23%

TZA:

72.22%

Макс. просадка

SZK:

-99.40%

TZA:

-100.00%

Текущая просадка

SZK:

-99.23%

TZA:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью 30.43%. За последние 10 лет акции SZK превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -19.98% против -36.08% соответственно.


SZK

С начала года

-6.23%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-0.16%

1 год

-10.24%

5 лет

-20.73%

10 лет

-19.98%

TZA

С начала года

30.43%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

22.42%

1 год

-12.84%

5 лет

-42.75%

10 лет

-36.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SZK и TZA

SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.


График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TZA: 1.11%
График комиссии SZK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SZK: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SZK и TZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SZK
Ранг риск-скорректированной доходности SZK, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SZK c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SZK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SZK: -0.41
TZA: -0.17
Коэффициент Сортино SZK, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SZK: -0.44
TZA: 0.25
Коэффициент Омега SZK, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SZK: 0.95
TZA: 1.03
Коэффициент Кальмара SZK, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SZK: -0.11
TZA: -0.12
Коэффициент Мартина SZK, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SZK: -1.05
TZA: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа TZA равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.17
SZK
TZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и TZA

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности TZA в 4.22%


TTM2024202320222021202020192018
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
5.54%5.70%4.03%0.56%0.00%0.18%1.69%0.50%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.22%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%

Просадки

Сравнение просадок SZK и TZA

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.23%
-100.00%
SZK
TZA

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и TZA

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 15.26%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 43.79%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.26%
43.79%
SZK
TZA