PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZK с TZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с TZA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SZK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%) while TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -15.99%/yr vs -43.19%/yr for TZA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZK charges 0.95%/yr vs 1.11%/yr for TZA.

Доходность

Сравнение доходности SZK и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -10.17%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -42.85%. За последние 10 лет акции SZK превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -15.99% против -43.19% соответственно.

SZK

1 день
0.31%
1 месяц
5.43%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-9.09%
1 год
1.57%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
-15.99%

TZA

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-67.28%
3 года*
-46.18%
5 лет*
-30.68%
10 лет*
-43.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и TZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-10.17%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-42.85%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%

Correlation

The correlation between SZK and TZA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.56

Over the past year, the correlation between SZK and TZA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с VOOSZK с QTAP
Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZ

Доходность на риск

SZK vs. TZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZKTZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-1.18

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
-2.18

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.77

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-1.00

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

-1.54

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZK vs. TZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа TZA равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZKTZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-1.18

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.46

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

-0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.71

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SZK и TZA

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и TZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKTZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-100.00%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-67.26%

+38.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-88.34%

+46.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-90.83%

+49.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

-99.71%

+12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-100.00%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.00%

-98.00%

+16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.90%

43.72%

-30.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и TZA

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.93%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKTZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

16.71%

-8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

40.80%

-20.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

57.00%

-31.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.44%

67.46%

-36.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.60%

68.90%

-35.30%

Сравнение комиссий SZK и TZA

SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и TZA

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности TZA в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.64%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SZK and TZA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (16.71%) compared to SZK (7.93%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs TZA's -100.00%.

On 10-year performance, SZK leads with -15.99% vs -43.19% for TZA. On fees, SZK is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SZK has performed better with a -15.99% return vs -43.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 2.64% for SZK.

SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 1.11% for TZA.

SZK currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и TZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор