Сравнение SZK с TZA
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SZK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%) while TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -16.27%/yr vs -42.68%/yr for TZA. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SZK charges 0.95%/yr vs 1.11%/yr for TZA.
Доходность
Сравнение доходности SZK и TZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -18.22%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -48.09%. За последние 10 лет акции SZK превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -16.27% против -42.68% соответственно.
SZK
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 2.45%
- С начала года
- -18.22%
- 1 год
- -11.75%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- -16.27%
- Всё время*
- -19.52%
TZA
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -38.61%
- С начала года
- -48.09%
- 1 год
- -64.24%
- 3 года*
- -43.47%
- 5 лет*
- -32.10%
- 10 лет*
- -42.68%
- Всё время*
- -49.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.40K | $61.28K | $43.80K | |
| $170.77M | $382.01M | $993.42M |
Сравнение доходности по годам SZK и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -18.22% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -48.09% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Correlation
The correlation between SZK and TZA is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.55 |
The correlation between SZK and TZA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. TZA — Ранг доходности на риск
SZK
TZA
Сравнение SZK c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.78 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.98 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.48 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и TZA
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и TZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -100.00% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -65.42% | +36.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | -89.61% | +47.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -91.82% | +50.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | -99.67% | +12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -100.00% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.13% | -98.00% | +15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 43.46% | -28.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и TZA
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 11.39%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 13.41% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.80% | 42.67% | -19.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 57.39% | -29.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.97% | 67.32% | -35.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 68.85% | -35.08% |
Сравнение комиссий SZK и TZA
SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и TZA
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности TZA в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.81% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.11% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and TZA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (13.41%) compared to SZK (11.39%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs TZA's -100.00%.
On 10-year performance, SZK leads with -16.27% vs -42.68% for TZA. On fees, SZK is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SZK has performed better with a -16.27% return vs -42.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SZK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 2.81% for SZK.
SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 1.11% for TZA.
SZK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и TZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор