Сравнение SZK с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
SZK и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SZK или TZA.
Основные характеристики
| SZK | TZA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.00% | -45.07% |
| Дох-ть за 1 год | -24.06% | -69.49% |
| Дох-ть за 3 года | 3.49% | -20.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -22.66% | -48.78% |
| Дох-ть за 10 лет | -21.36% | -40.65% |
| Коэф-т Шарпа | -1.18 | -1.05 |
| Коэф-т Сортино | -1.69 | -1.84 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 0.79 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | -0.68 |
| Коэф-т Мартина | -1.25 | -1.39 |
| Индекс Язвы | 18.78% | 48.79% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 64.62% |
| Макс. просадка | -99.40% | -100.00% |
| Текущая просадка | -99.23% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между SZK и TZA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SZK и TZA
С начала года, SZK показывает доходность -16.00%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -45.07%. За последние 10 лет акции SZK превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -21.36% против -40.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZK и TZA
SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SZK c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и TZA
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности TZA в 6.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 5.91% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.18% | 1.69% | 0.50% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 6.87% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SZK и TZA
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и TZA
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 5.97%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 23.47%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.