Сравнение SZK с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
SZK и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SZK и TZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZK и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -9.90% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции SZK превзошли акции TZA по среднегодовой доходности: -16.22% против -41.52% соответственно.
SZK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -16.22%
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZK и TZA
SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Доходность на риск
SZK vs. TZA — Ранг доходности на риск
SZK
TZA
Сравнение SZK c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZK | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.85 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | -1.24 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.85 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.77 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.96 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZK | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.85 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | -0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.70 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SZK и TZA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и TZA
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности TZA в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.63% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SZK и TZA
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и TZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZK | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -100.00% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -76.19% | +46.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -87.77% | +45.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.85% | -99.64% | +12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -100.00% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.84% | -97.98% | +16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 61.24% | -48.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и TZA
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.55%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 22.27%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZK | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 22.27% | -14.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 43.41% | -24.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 69.32% | -42.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 67.52% | -36.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 68.78% | -35.32% |