PortfoliosLab logo
Сравнение SZK с UUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SZK и UUP составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности SZK и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.40%
28.37%
SZK
UUP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SZK:

-0.41

UUP:

-0.08

Коэф-т Сортино

SZK:

-0.44

UUP:

-0.05

Коэф-т Омега

SZK:

0.95

UUP:

0.99

Коэф-т Кальмара

SZK:

-0.11

UUP:

-0.06

Коэф-т Мартина

SZK:

-1.05

UUP:

-0.20

Индекс Язвы

SZK:

10.40%

UUP:

2.86%

Дневная вол-ть

SZK:

26.23%

UUP:

7.31%

Макс. просадка

SZK:

-99.40%

UUP:

-22.19%

Текущая просадка

SZK:

-99.23%

UUP:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -6.23%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью -6.90%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: -19.98% против 2.39% соответственно.


SZK

С начала года

-6.23%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-0.16%

1 год

-10.24%

5 лет

-20.73%

10 лет

-19.98%

UUP

С начала года

-6.90%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-2.23%

1 год

-0.91%

5 лет

2.55%

10 лет

2.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SZK и UUP

SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.


График комиссии SZK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SZK: 0.95%
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UUP: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SZK и UUP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SZK
Ранг риск-скорректированной доходности SZK, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

UUP
Ранг риск-скорректированной доходности UUP, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SZK c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SZK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SZK: -0.41
UUP: -0.08
Коэффициент Сортино SZK, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SZK: -0.44
UUP: -0.05
Коэффициент Омега SZK, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SZK: 0.95
UUP: 0.99
Коэффициент Кальмара SZK, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SZK: -0.11
UUP: -0.06
Коэффициент Мартина SZK, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SZK: -1.05
UUP: -0.20

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.08
SZK
UUP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и UUP

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности UUP в 4.81%


TTM20242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
5.54%5.70%4.03%0.56%0.00%0.18%1.69%0.50%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
4.81%4.48%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Просадки

Сравнение просадок SZK и UUP

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и UUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.23%
-8.24%
SZK
UUP

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и UUP

ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.26%
3.67%
SZK
UUP