Сравнение SZK с UUP
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -16.93%/yr vs 3.15%/yr for UUP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SZK charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности SZK и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: -16.93% против 3.15% соответственно.
SZK
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -13.95%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- -5.88%
- 5 лет*
- -4.06%
- 10 лет*
- -16.93%
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение доходности по годам SZK и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -15.40% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.36% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
Correlation
The correlation between SZK and UUP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. UUP — Ранг доходности на риск
SZK
UUP
Сравнение SZK c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.41 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 6.64 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и UUP
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -22.19% | -77.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -3.65% | -25.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | -10.05% | -31.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -10.37% | -31.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | -14.24% | -72.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -1.33% | -97.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.03% | -8.90% | -73.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 1.32% | +12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и UUP
ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 1.38% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 4.31% | +16.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 6.04% | +19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 7.22% | +24.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 6.91% | +26.72% |
Сравнение комиссий SZK и UUP
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и UUP
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности UUP в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.72% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.25% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and UUP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SZK has higher volatility (9.89%) compared to UUP (1.38%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs UUP's -22.19%.
On 10-year performance, UUP leads with 3.15% vs -16.93% for SZK. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.15% return vs -16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.
UUP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 2.72% for SZK.
SZK is categorized as Leveraged Equities, while UUP is Currency. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.75% for UUP.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор