PortfoliosLab logo
Сравнение SZK с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SZK и SQQQ составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности SZK и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.98%
-100.00%
SZK
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SZK:

-0.41

SQQQ:

-0.57

Коэф-т Сортино

SZK:

-0.44

SQQQ:

-0.48

Коэф-т Омега

SZK:

0.95

SQQQ:

0.94

Коэф-т Кальмара

SZK:

-0.11

SQQQ:

-0.42

Коэф-т Мартина

SZK:

-1.05

SQQQ:

-1.15

Индекс Язвы

SZK:

10.40%

SQQQ:

36.82%

Дневная вол-ть

SZK:

26.23%

SQQQ:

75.08%

Макс. просадка

SZK:

-99.40%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

SZK:

-99.23%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции SZK превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -19.98% против -51.05% соответственно.


SZK

С начала года

-6.23%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-0.16%

1 год

-10.24%

5 лет

-20.73%

10 лет

-19.98%

SQQQ

С начала года

3.12%

1 месяц

-10.77%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-39.98%

5 лет

-52.69%

10 лет

-51.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SZK и SQQQ

И SZK, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии SZK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SZK: 0.95%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SZK и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SZK
Ранг риск-скорректированной доходности SZK, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SZK c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SZK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SZK: -0.41
SQQQ: -0.57
Коэффициент Сортино SZK, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SZK: -0.44
SQQQ: -0.48
Коэффициент Омега SZK, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SZK: 0.95
SQQQ: 0.94
Коэффициент Кальмара SZK, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SZK: -0.11
SQQQ: -0.42
Коэффициент Мартина SZK, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SZK: -1.05
SQQQ: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.57
SZK
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и SQQQ

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности SQQQ в 9.00%


TTM20242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
5.54%5.70%4.03%0.56%0.00%0.18%1.69%0.50%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
9.00%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок SZK и SQQQ

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.02%
-100.00%
SZK
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 15.26%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 55.95%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.26%
55.95%
SZK
SQQQ