PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZK с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SZK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -16.93%/yr vs -56.54%/yr for SQQQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SZK и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -15.40%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%. За последние 10 лет акции SZK превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -16.93% против -56.54% соответственно.

SZK

1 день
1.08%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-13.95%
1 год
-7.92%
3 года*
-5.88%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
-16.93%

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-15.40%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SZK and SQQQ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.50

The correlation between SZK and SQQQ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с XLPSZK с UUPSZK с TZASZK с VOOSZK с QTAP
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

SZK vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 77
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZKSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-1.11

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
-1.98

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.79

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.96

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-1.84

+1.27

SZK vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZK и SQQQ

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-100.00%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-62.23%

+32.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-92.51%

+50.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-97.27%

+55.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

-99.98%

+13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-100.00%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.03%

-92.73%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

33.76%

-20.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 9.89%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

26.22%

-16.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.21%

43.25%

-22.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

53.47%

-27.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

67.54%

-35.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

66.45%

-32.82%

Сравнение комиссий SZK и SQQQ

И SZK, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и SQQQ

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.72%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZK and SQQQ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to SZK (9.89%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SZK leads with -16.93% vs -56.54% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SZK has performed better with a -16.93% return vs -56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZK and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 2.72% for SZK.

SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

SZK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор