Сравнение SZK с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SZK и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SZK или SQQQ.
Основные характеристики
| SZK | SQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.00% | -51.13% |
| Дох-ть за 1 год | -24.06% | -63.74% |
| Дох-ть за 3 года | 3.49% | -39.63% |
| Дох-ть за 5 лет | -22.66% | -59.83% |
| Дох-ть за 10 лет | -21.36% | -52.65% |
| Коэф-т Шарпа | -1.18 | -1.20 |
| Коэф-т Сортино | -1.69 | -2.21 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 0.76 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | -0.63 |
| Коэф-т Мартина | -1.25 | -1.44 |
| Индекс Язвы | 18.78% | 43.59% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 52.39% |
| Макс. просадка | -99.40% | -100.00% |
| Текущая просадка | -99.23% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между SZK и SQQQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SZK и SQQQ
С начала года, SZK показывает доходность -16.00%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -51.13%. За последние 10 лет акции SZK превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -21.36% против -52.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZK и SQQQ
И SZK, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SZK c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и SQQQ
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности SQQQ в 10.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 5.91% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.18% | 1.69% | 0.50% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.07% | 8.01% | 0.06% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок SZK и SQQQ
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 5.97%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.