PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZK с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SZK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -15.99%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SZK и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -10.17%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции SZK превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -15.99% против -55.90% соответственно.

SZK

1 день
0.31%
1 месяц
5.43%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-9.09%
1 год
1.57%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
-15.99%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-10.17%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SZK and SQQQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.51

The correlation between SZK and SQQQ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с XLPSZK с UUPSZK с TZASZK с VOOSZK с QTAP
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

SZK vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZKSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-1.35

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
-2.57

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.73

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.98

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

-1.79

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZK vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZKSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-1.35

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.74

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

-0.85

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.88

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SZK и SQQQ

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-100.00%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-65.95%

+36.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-92.38%

+50.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-97.23%

+55.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

-99.98%

+13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-100.00%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.00%

-92.40%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.90%

35.96%

-23.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.93%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

13.81%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

36.46%

-16.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

47.79%

-22.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.44%

66.61%

-35.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.60%

66.10%

-32.50%

Сравнение комиссий SZK и SQQQ

И SZK, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и SQQQ

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.64%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZK and SQQQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to SZK (7.93%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SZK leads with -15.99% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SZK has performed better with a -15.99% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZK and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 2.64% for SZK.

SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

SZK currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор