Сравнение SZK с SQQQ
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SZK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -16.15%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SZK и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -18.78%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции SZK превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -16.15% против -55.08% соответственно.
SZK
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- -8.44%
- С начала года
- -18.78%
- 1 год
- -12.03%
- 3 года*
- -7.10%
- 5 лет*
- -4.95%
- 10 лет*
- -16.15%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам SZK и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -18.78% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between SZK and SQQQ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.50 |
The correlation between SZK and SQQQ shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SZK
SQQQ
Сравнение SZK c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.83 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.89 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.63 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и SQQQ
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -100.00% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -61.03% | +31.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | -92.51% | +50.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -97.27% | +55.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | -99.97% | +13.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -100.00% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.08% | -92.76% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 33.36% | -18.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 11.88%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 22.32% | -10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 46.22% | -23.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 55.87% | -28.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 67.91% | -36.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 66.57% | -32.89% |
Сравнение комиссий SZK и SQQQ
И SZK, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и SQQQ
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.83% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and SQQQ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to SZK (11.88%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, SZK leads with -16.15% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SZK has performed better with a -16.15% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SZK and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 2.83% for SZK.
SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
SZK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор