PortfoliosLab logo
Сравнение SZK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SZK и VOO составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности SZK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.57%
557.08%
SZK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SZK:

-0.41

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SZK:

-0.44

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SZK:

0.95

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SZK:

-0.11

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SZK:

-1.05

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SZK:

10.40%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SZK:

26.23%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SZK:

-99.40%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SZK:

-99.23%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -19.98% против 12.12% соответственно.


SZK

С начала года

-6.23%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-0.16%

1 год

-10.24%

5 лет

-20.73%

10 лет

-19.98%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SZK и VOO

SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SZK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SZK: 0.95%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SZK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SZK
Ранг риск-скорректированной доходности SZK, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SZK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SZK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SZK: -0.41
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SZK, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SZK: -0.44
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SZK, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SZK: 0.95
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SZK, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SZK: -0.11
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SZK, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SZK: -1.05
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.54
SZK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и VOO

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
5.54%5.70%4.03%0.56%0.00%0.18%1.69%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SZK и VOO

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.57%
-9.90%
SZK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и VOO

ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.26%
13.96%
SZK
VOO