Сравнение SZK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SZK и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SZK и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZK и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -9.90% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -16.22% против 14.14% соответственно.
SZK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -16.22%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZK и VOO
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SZK vs. VOO — Ранг доходности на риск
SZK
VOO
Сравнение SZK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZK | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.01 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.53 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.55 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 7.31 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.01 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.71 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | 0.79 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.83 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между SZK и VOO составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и VOO
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.63% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SZK и VOO
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -33.99% | -65.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -11.98% | -17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -24.52% | -17.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.85% | -33.99% | -52.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -5.55% | -93.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.84% | -3.72% | -78.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 2.55% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и VOO
ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.34% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 9.47% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 18.11% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 16.82% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 17.99% | +15.47% |