PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZK с HIBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с HIBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SZK returned -3.38%/yr vs -53.41%/yr for HIBS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SZK charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.

Доходность

Сравнение доходности SZK и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -10.17%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -59.26%.

SZK

1 день
0.31%
1 месяц
5.43%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-9.09%
1 год
1.57%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
-15.99%

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и HIBS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-10.17%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-10.73%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.26%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%

Correlation

The correlation between SZK and HIBS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.49

The correlation between SZK and HIBS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOOSZK с QTAP
Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SRTYHIBS с SPXSHIBS с TZA

Доходность на риск

SZK vs. HIBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZKHIBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-1.22

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
-2.91

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.70

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.99

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

-1.50

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZK vs. HIBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа HIBS равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZKHIBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-1.22

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.65

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.73

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SZK и HIBS

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и HIBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKHIBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-99.98%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-83.13%

+53.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-96.48%

+54.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-98.52%

+56.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-99.98%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.00%

-93.14%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.90%

54.63%

-41.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и HIBS

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.93%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKHIBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

22.04%

-14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

52.82%

-32.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

67.45%

-42.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.44%

82.46%

-51.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.60%

94.78%

-61.18%

Сравнение комиссий SZK и HIBS

SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и HIBS

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности HIBS в 11.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.64%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SZK and HIBS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (22.04%) compared to SZK (7.93%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs HIBS's -99.98%.

On 5-year performance, SZK leads with -3.38% vs -53.41% for HIBS. On fees, SZK is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SZK has performed better with a -3.38% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 2.64% for SZK.

SZK is categorized as Leveraged Equities, while HIBS is Inverse Equities. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 1.06% for HIBS.

SZK currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и HIBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор