Сравнение SZK с HIBS
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SZK returned -4.74%/yr vs -54.75%/yr for HIBS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SZK charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности SZK и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -17.87%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -53.75%.
SZK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.56%
- 6 месяцев
- -8.04%
- С начала года
- -17.87%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- -6.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- -16.01%
HIBS
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 17.68%
- 6 месяцев
- -46.29%
- С начала года
- -53.75%
- 1 год
- -71.13%
- 3 года*
- -56.50%
- 5 лет*
- -54.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZK и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -17.87% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -10.44% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -53.75% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
Correlation
The correlation between SZK and HIBS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.46 |
The correlation between SZK and HIBS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. HIBS — Ранг доходности на риск
SZK
HIBS
Сравнение SZK c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.90 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -1.50 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и HIBS
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -99.98% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -79.06% | +49.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | -96.91% | +55.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -98.70% | +56.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -99.98% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.08% | -93.20% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 47.41% | -32.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и HIBS
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 11.94%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 29.53%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 29.53% | -17.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 64.33% | -42.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 77.64% | -50.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.84% | 83.89% | -52.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 95.31% | -61.63% |
Сравнение комиссий SZK и HIBS
SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и HIBS
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности HIBS в 7.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.67% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.80% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and HIBS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.53%) compared to SZK (11.94%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs HIBS's -99.98%.
On 5-year performance, SZK leads with -4.74% vs -54.75% for HIBS. On fees, SZK is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 11.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SZK has performed better with a -4.74% return vs -54.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SZK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.67%, compared with 2.80% for SZK.
SZK is categorized as Leveraged Equities, while HIBS is Inverse Equities. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 1.06% for HIBS.
SZK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор