Сравнение SZK с HIBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS).
SZK и HIBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SZK и HIBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZK и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -10.43% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -10.73% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у HIBS с доходностью -7.20%.
SZK
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 13.84%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- -16.27%
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZK и HIBS
SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.
Доходность на риск
SZK vs. HIBS — Ранг доходности на риск
SZK
HIBS
Сравнение SZK c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZK | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.88 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | -1.68 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.91 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -1.03 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZK | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.88 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.59 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.69 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SZK и HIBS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и HIBS
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности HIBS в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.65% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SZK и HIBS
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и HIBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZK | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -99.96% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -88.93% | +59.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -97.19% | +55.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -99.96% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.84% | -92.96% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 78.27% | -65.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и HIBS
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.64%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 27.17%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZK | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 27.17% | -19.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 54.07% | -35.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 90.44% | -63.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 82.08% | -50.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.45% | 95.34% | -61.89% |