PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SZK с HIBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SZK и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SZK и HIBS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
-9.90%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-10.73%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-7.20%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у HIBS с доходностью -7.20%.


SZK

1 день
0.91%
1 месяц
17.18%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-8.05%
1 год
0.46%
3 года*
-2.83%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
-16.22%

HIBS

1 день
1.36%
1 месяц
4.40%
С начала года
-7.20%
6 месяцев
-22.23%
1 год
-79.55%
3 года*
-52.88%
5 лет*
-48.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Consumer Goods

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Сравнение комиссий SZK и HIBS

SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBS в 1.06%.


Доходность на риск

SZK vs. HIBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1212
Ранг коэф-та Мартина

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SZKHIBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

-0.88

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

-1.68

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.78

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.91

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

-1.03

+1.07

SZK vs. HIBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа HIBS равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SZKHIBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.88

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.59

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.69

+0.10

Корреляция

Корреляция между SZK и HIBS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и HIBS

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности HIBS в 5.10%


TTM20252024202320222021202020192018
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
2.63%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
5.10%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SZK и HIBS

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и HIBS.


Загрузка...

Показатели просадок


SZKHIBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-99.96%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-88.93%

+59.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-97.19%

+55.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-99.96%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.84%

-92.96%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

78.27%

-65.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и HIBS

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.55%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 27.17%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SZKHIBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

27.17%

-19.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

54.07%

-35.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

90.44%

-63.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.34%

82.08%

-50.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.46%

95.34%

-61.88%