PortfoliosLab logo
Сравнение SZK с HIBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SZK и HIBS составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности SZK и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.48%
-99.58%
SZK
HIBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SZK:

-0.41

HIBS:

-0.29

Коэф-т Сортино

SZK:

-0.44

HIBS:

0.21

Коэф-т Омега

SZK:

0.95

HIBS:

1.03

Коэф-т Кальмара

SZK:

-0.11

HIBS:

-0.27

Коэф-т Мартина

SZK:

-1.05

HIBS:

-0.89

Индекс Язвы

SZK:

10.40%

HIBS:

30.60%

Дневная вол-ть

SZK:

26.23%

HIBS:

92.25%

Макс. просадка

SZK:

-99.40%

HIBS:

-99.87%

Текущая просадка

SZK:

-99.23%

HIBS:

-99.84%

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у HIBS с доходностью -1.26%.


SZK

С начала года

-6.23%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-0.16%

1 год

-10.24%

5 лет

-20.73%

10 лет

-19.98%

HIBS

С начала года

-1.26%

1 месяц

-19.11%

6 месяцев

-0.89%

1 год

-24.65%

5 лет

-65.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SZK и HIBS

SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBS в 1.07%.


График комиссии HIBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIBS: 1.07%
График комиссии SZK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SZK: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SZK и HIBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SZK
Ранг риск-скорректированной доходности SZK, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

HIBS
Ранг риск-скорректированной доходности HIBS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SZK c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SZK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SZK: -0.41
HIBS: -0.29
Коэффициент Сортино SZK, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SZK: -0.44
HIBS: 0.21
Коэффициент Омега SZK, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SZK: 0.95
HIBS: 1.03
Коэффициент Кальмара SZK, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SZK: -0.13
HIBS: -0.27
Коэффициент Мартина SZK, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SZK: -1.05
HIBS: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа HIBS равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.29
SZK
HIBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и HIBS

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности HIBS в 5.09%


TTM2024202320222021202020192018
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
5.54%5.70%4.03%0.56%0.00%0.18%1.69%0.50%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
5.09%5.34%6.49%0.04%0.00%0.90%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SZK и HIBS

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и HIBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.99%
-99.84%
SZK
HIBS

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и HIBS

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 15.26%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 71.70%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.26%
71.70%
SZK
HIBS