PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZK с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с XLP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -16.93%/yr vs 7.56%/yr for XLP. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности SZK и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: -16.93% против 7.56% соответственно.

SZK

1 день
1.08%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-13.95%
1 год
-7.92%
3 года*
-5.88%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
-16.93%

XLP

1 день
-0.59%
1 месяц
1.07%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.80%
1 год
7.51%
3 года*
7.22%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-15.40%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		9.42%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between SZK and XLP is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.73

Over the past year, the inverse relationship between SZK and XLP has strengthened: their correlation has moved from -0.73 to -0.98, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOOSZK с QTAP
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

SZK vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZKXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.58

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
0.92

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.78

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

1.47

-2.05

SZK vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZK и XLP

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-35.90%

-63.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-9.69%

-19.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-12.39%

-29.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-16.30%

-25.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

-24.51%

-62.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-5.57%

-93.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.03%

-7.06%

-74.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

5.11%

+8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и XLP

ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

5.03%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.21%

10.55%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

13.12%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

13.37%

+18.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

14.77%

+18.86%

Сравнение комиссий SZK и XLP

SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и XLP

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности XLP в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.72%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.62%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

SZK and XLP have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZK has higher volatility (9.89%) compared to XLP (5.03%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.56% vs -16.93% for SZK. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.56% return vs -16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.

SZK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.62% for XLP.

SZK is categorized as Leveraged Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.08% for XLP.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор