PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZK с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SZK с XLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

SZK и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SZK и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SZK и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-9.90%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: -16.22% против 7.10% соответственно.

SZK

1 день
0.91%
1 месяц
17.18%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-8.05%
1 год
0.46%
3 года*
-2.83%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
-16.22%

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOOSZK с QTAP
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий SZK и XLP

SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SZK vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZKXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.17

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.34

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.26

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

0.62

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZK vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZKXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.17

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.49

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

0.48

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.43

-1.02

Корреляция

Корреляция между SZK и XLP составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и XLP

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности XLP в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.63%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SZK и XLP

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

SZKXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-35.90%

-63.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-9.69%

-19.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-16.30%

-25.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.85%

-24.51%

-62.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-8.99%

-90.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.84%

-7.06%

-74.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

4.06%

+8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и XLP

ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SZKXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

3.86%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

9.36%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

13.83%

+13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.34%

13.14%

+18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.46%

14.69%

+18.77%