PortfoliosLab logo
Сравнение SZK с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SZK и XLP составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности SZK и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.41%
392.19%
SZK
XLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SZK:

-0.45

XLP:

0.81

Коэф-т Сортино

SZK:

-0.50

XLP:

1.21

Коэф-т Омега

SZK:

0.94

XLP:

1.15

Коэф-т Кальмара

SZK:

-0.12

XLP:

1.27

Коэф-т Мартина

SZK:

-1.15

XLP:

3.43

Индекс Язвы

SZK:

10.38%

XLP:

3.10%

Дневная вол-ть

SZK:

26.27%

XLP:

13.23%

Макс. просадка

SZK:

-99.40%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

SZK:

-99.24%

XLP:

-2.54%

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: -20.04% против 8.03% соответственно.


SZK

С начала года

-6.78%

1 месяц

-6.63%

6 месяцев

1.19%

1 год

-9.86%

5 лет

-21.38%

10 лет

-20.04%

XLP

С начала года

3.65%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

0.44%

1 год

9.52%

5 лет

9.54%

10 лет

8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SZK и XLP

SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%.


График комиссии SZK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SZK: 0.95%
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLP: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SZK и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SZK
Ранг риск-скорректированной доходности SZK, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SZK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SZK c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SZK, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SZK: -0.45
XLP: 0.81
Коэффициент Сортино SZK, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SZK: -0.50
XLP: 1.21
Коэффициент Омега SZK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SZK: 0.94
XLP: 1.15
Коэффициент Кальмара SZK, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SZK: -0.12
XLP: 1.27
Коэффициент Мартина SZK, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SZK: -1.15
XLP: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.81
SZK
XLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и XLP

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности XLP в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
5.57%5.70%4.03%0.56%0.00%0.18%1.69%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.52%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%

Просадки

Сравнение просадок SZK и XLP

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.24%
-2.54%
SZK
XLP

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и XLP

ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.54%
7.88%
SZK
XLP