PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZK с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с XLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -16.15%/yr vs 7.27%/yr for XLP. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности SZK и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: -16.15% против 7.27% соответственно.

SZK

1 день
-5.55%
1 месяц
-1.69%
6 месяцев
-8.44%
С начала года
-18.78%
1 год
-12.03%
3 года*
-7.10%
5 лет*
-4.95%
10 лет*
-16.15%

XLP

1 день
2.80%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
5.49%
С начала года
11.86%
1 год
9.76%
3 года*
7.92%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-18.78%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.86%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between SZK and XLP is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.74

Over the past year, the inverse relationship between SZK and XLP has strengthened: their correlation has moved from -0.74 to -0.99, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOOSZK с QTAP
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

SZK vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 55
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZKXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.71

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
1.12

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.01

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

1.86

-2.69

SZK vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZK и XLP

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-35.90%

-63.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-9.69%

-19.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-12.39%

-29.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-16.30%

-25.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

-24.51%

-62.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.31%

-3.46%

-95.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.08%

-7.05%

-75.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.51%

5.25%

+9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и XLP

ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

5.90%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

11.07%

+11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

13.73%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

13.52%

+18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

14.82%

+18.86%

Сравнение комиссий SZK и XLP

SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и XLP

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности XLP в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.83%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.56%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

SZK and XLP have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZK has higher volatility (11.88%) compared to XLP (5.90%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.27% vs -16.15% for SZK. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.27% return vs -16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.

SZK has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.56% for XLP.

SZK is categorized as Leveraged Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.08% for XLP.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор