Сравнение SZK с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
SZK и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SZK или XLP.
Основные характеристики
| SZK | XLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.00% | 14.49% |
| Дох-ть за 1 год | -24.06% | 21.34% |
| Дох-ть за 3 года | 3.49% | 6.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -22.66% | 8.73% |
| Дох-ть за 10 лет | -21.36% | 8.23% |
| Коэф-т Шарпа | -1.18 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | -1.69 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | -1.25 | 13.25 |
| Индекс Язвы | 18.78% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 10.22% |
| Макс. просадка | -99.40% | -35.89% |
| Текущая просадка | -99.23% | -3.57% |
Корреляция
Корреляция между SZK и XLP составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SZK и XLP
С начала года, SZK показывает доходность -16.00%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: -21.36% против 8.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZK и XLP
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SZK c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и XLP
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности XLP в 2.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 5.91% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.18% | 1.69% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.61% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок SZK и XLP
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и XLP
ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.