Сравнение SZK с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SZK и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SZK и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZK и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -9.90% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -16.22% против 50.62% соответственно.
SZK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -16.22%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZK и USD
И SZK, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SZK vs. USD — Ранг доходности на риск
SZK
USD
Сравнение SZK c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZK | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.90 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 2.44 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 4.67 | -4.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 12.81 | -12.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZK | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.90 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.59 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | 0.74 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.41 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между SZK и USD составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и USD
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.63% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SZK и USD
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZK | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -88.63% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -31.80% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -77.85% | +36.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.85% | -77.85% | -9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -21.24% | -78.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.84% | -32.60% | -49.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 11.60% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.55%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZK | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 21.67% | -14.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 48.73% | -30.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 77.08% | -49.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 76.24% | -44.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 68.85% | -35.39% |