Сравнение SZK с USD
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SZK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -16.93%/yr vs 62.72%/yr for USD. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SZK и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%. За последние 10 лет акции SZK уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -16.93% против 62.72% соответственно.
SZK
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -13.95%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- -5.88%
- 5 лет*
- -4.06%
- 10 лет*
- -16.93%
USD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 92.18%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 185.02%
- 3 года*
- 118.50%
- 5 лет*
- 64.73%
- 10 лет*
- 62.72%
Сравнение доходности по годам SZK и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -15.40% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 33.62% | -27.22% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 92.18% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between SZK and USD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.43 |
The correlation between SZK and USD shifts across timeframes, from -0.43 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. USD — Ранг доходности на риск
SZK
USD
Сравнение SZK c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 5.86 | -6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 16.16 | -16.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и USD
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -88.63% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -31.80% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | -64.46% | +22.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -77.85% | +36.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | -77.85% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -11.21% | -88.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.03% | -32.29% | -49.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 11.50% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 9.89%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 33.79% | -23.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 53.90% | -32.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 67.84% | -41.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 77.74% | -46.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 69.82% | -36.19% |
Сравнение комиссий SZK и USD
И SZK, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и USD
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности USD в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.72% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.30% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and USD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (33.79%) compared to SZK (9.89%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 62.72% vs -16.93% for SZK. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 62.72% return vs -16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SZK and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SZK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.30% for USD.
SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор