PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZK с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с GUSH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SZK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SZK returned -16.93%/yr vs -35.96%/yr for GUSH. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности SZK и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 41.97%. За последние 10 лет акции SZK превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -16.93% против -35.96% соответственно.

SZK

1 день
1.08%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-13.95%
1 год
-7.92%
3 года*
-5.88%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
-16.93%

GUSH

1 день
1.98%
1 месяц
-13.40%
С начала года
41.97%
6 месяцев
42.23%
1 год
37.49%
3 года*
5.70%
5 лет*
5.73%
10 лет*
-35.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-15.40%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		41.97%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between SZK and GUSH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.23

Over the past year, the inverse relationship between SZK and GUSH has weakened: their correlation has moved from -0.23 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOO
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

SZK vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 77
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZKGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.67

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.19

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.04

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

2.66

-3.24

SZK vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZK и GUSH

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-99.98%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-36.18%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-63.59%

+21.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-73.64%

+31.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

-99.94%

+13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-99.83%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.03%

-92.92%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

14.11%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 9.89%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

16.93%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.21%

44.19%

-22.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

56.17%

-30.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

68.19%

-36.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

93.40%

-59.77%

Сравнение комиссий SZK и GUSH

SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и GUSH

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности GUSH в 1.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.54%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.72%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZK and GUSH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (16.93%) compared to SZK (9.89%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, SZK leads with -16.93% vs -35.96% for GUSH. On fees, SZK is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SZK has performed better with a -16.93% return vs -35.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

SZK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.54% for GUSH.

SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор