PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZK с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SZK с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

SZK и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SZK и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SZK и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-9.90%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-39.43%33.62%-27.22%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции SZK превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -16.22% против -32.91% соответственно.

SZK

1 день
0.91%
1 месяц
17.18%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-8.05%
1 год
0.46%
3 года*
-2.83%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
-16.22%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOO
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий SZK и GUSH

SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods

Доходность на риск

SZK vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZKGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.79

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.35

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.26

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

3.14

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZK vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZKGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.79

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.26

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

-0.35

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.43

-0.15

Корреляция

Корреляция между SZK и GUSH составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и GUSH

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.63%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SZK и GUSH

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SZKGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-99.98%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-43.67%

+14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

-73.64%

+31.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.85%

-99.94%

+13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-99.77%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.84%

-92.81%

+10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

17.57%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 7.55%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SZKGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

16.69%

-9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

39.24%

-20.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

67.59%

-40.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.34%

68.73%

-37.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.46%

94.30%

-60.84%