Сравнение SZK с DURA
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SZK returned -4.95%/yr vs 7.64%/yr for DURA. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for DURA.
Доходность
Сравнение доходности SZK и DURA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 15.02%.
SZK
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- -8.44%
- С начала года
- -18.78%
- 1 год
- -12.03%
- 3 года*
- -7.10%
- 5 лет*
- -4.95%
- 10 лет*
- -16.15%
DURA
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZK и DURA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -18.78% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -39.43% | 13.91% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 15.02% | 7.61% | 8.51% | 0.82% | 2.41% | 15.53% | 0.04% | 27.55% | -3.77% |
Correlation
The correlation between SZK and DURA is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | -0.70 |
The correlation between SZK and DURA has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. DURA — Ранг доходности на риск
SZK
DURA
Сравнение SZK c DURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | DURA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.33 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 9.08 | -9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и DURA
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и DURA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -33.15% | -66.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -8.53% | -20.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | -14.27% | -27.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | -15.80% | -26.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -0.35% | -98.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.08% | -3.89% | -78.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 2.18% | +12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и DURA
ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 3.83% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 8.15% | +14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 14.82% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 13.67% | +18.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 16.92% | +16.76% |
Сравнение комиссий SZK и DURA
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и DURA
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности DURA в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.16% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.83% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and DURA have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SZK has higher volatility (11.88%) compared to DURA (3.83%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs DURA's -33.15%.
On 5-year performance, DURA leads with 7.64% vs -4.95% for SZK. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DURA has performed better with a 7.64% return vs -4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.
DURA has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.83% for SZK.
SZK is categorized as Leveraged Equities, while DURA is Large Cap Blend Equities. SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.29% for DURA.
DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и DURA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор