PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYY с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYY с WM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sysco Corporation (SYY) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYY или WM.

Корреляция

Корреляция между SYY и WM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SYY и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sysco Corporation (SYY) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
7,500.00%8,000.00%8,500.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,164.97%
8,550.40%
SYY
WM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYY:

-0.24

WM:

0.54

Коэф-т Сортино

SYY:

-0.19

WM:

0.84

Коэф-т Омега

SYY:

0.98

WM:

1.12

Коэф-т Кальмара

SYY:

-0.29

WM:

0.92

Коэф-т Мартина

SYY:

-0.77

WM:

2.07

Индекс Язвы

SYY:

6.81%

WM:

5.29%

Дневная вол-ть

SYY:

21.89%

WM:

20.12%

Макс. просадка

SYY:

-69.94%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

SYY:

-14.38%

WM:

-3.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYY:

$35.49B

WM:

$91.86B

EPS

SYY:

$3.90

WM:

$6.80

Коэффициент P/E

SYY:

18.19

WM:

33.58

Коэффициент PEG

SYY:

1.24

WM:

2.84

Коэффициент P/S

SYY:

0.44

WM:

4.16

Коэффициент P/B

SYY:

17.23

WM:

11.13

Общая выручка (12 мес.)

SYY:

$61.19B

WM:

$16.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYY:

$11.24B

WM:

$6.12B

EBITDA (12 мес.)

SYY:

$3.22B

WM:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, SYY показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции SYY уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 9.43% против 18.81% соответственно.

SYY

С начала года

-5.97%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

-2.74%

1 год

-5.39%

5 лет

8.06%

10 лет

9.43%

WM

С начала года

13.56%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

11.18%

1 год

10.24%

5 лет

19.70%

10 лет

18.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYY и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYY
Ранг риск-скорректированной доходности SYY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYY c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYY: -0.24
WM: 0.54
Коэффициент Сортино SYY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYY: -0.19
WM: 0.84
Коэффициент Омега SYY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYY: 0.98
WM: 1.12
Коэффициент Кальмара SYY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYY: -0.29
WM: 0.92
Коэффициент Мартина SYY, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYY: -0.77
WM: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа SYY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYY и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.54
SYY
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYY и WM

Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности WM в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYY
Sysco Corporation		2.88%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%
WM
Waste Management, Inc.		1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок SYY и WM

Максимальная просадка SYY за все время составила -69.94%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.38%
-3.60%
SYY
WM

Волатильность

Сравнение волатильности SYY и WM

Sysco Corporation (SYY) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что SYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.38%
7.94%
SYY
WM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYY и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию