Сравнение SYY с MSEX
SYY (Sysco Corporation) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. SYY operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, SYY returned 7.33%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYY и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYY показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции SYY превзошли акции MSEX по среднегодовой доходности: 7.33% против 4.97% соответственно.
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам SYY и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between SYY and MSEX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SYY:
$3.61
MSEX:
$3.22
SYY:
21.21
MSEX:
16.34
SYY:
0.43
MSEX:
2.68
SYY:
0.44
MSEX:
3.61
SYY:
$83.57B
MSEX:
$199.11M
SYY:
$15.49B
MSEX:
$66.33M
SYY:
$3.74B
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYY vs. MSEX — Ранг доходности на риск
SYY
MSEX
Сравнение SYY c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYY | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.17 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.30 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYY | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.12 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.25 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SYY и MSEX
Максимальная просадка SYY за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYY | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.98% | -60.51% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.98% | -21.04% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -44.52% | +20.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -60.51% | +33.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -60.51% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -52.07% | +36.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -12.86% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 12.07% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYY и MSEX
Sysco Corporation (SYY) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYY | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.32% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 18.12% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 30.28% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 31.16% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 32.34% | -2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYY и MSEX
Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности MSEX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYY и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYY и MSEX
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
SYY and MSEX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYY has higher volatility (5.89%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, SYY dropped -69.98% vs MSEX's -60.51%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYY и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор