PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с XSVM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. SYLD is actively managed, while XSVM is passively managed. Over the past 10 years, SYLD returned 13.58%/yr vs 13.23%/yr for XSVM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 21.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYLD имеют среднегодовую доходность 13.58%, а акции XSVM немного отстают с 13.23%.

SYLD

1 день
0.98%
1 месяц
4.18%
С начала года
17.19%
6 месяцев
13.91%
1 год
29.68%
3 года*
12.81%
5 лет*
6.52%
10 лет*
13.58%

XSVM

1 день
1.17%
1 месяц
5.46%
С начала года
21.88%
6 месяцев
18.48%
1 год
42.01%
3 года*
16.38%
5 лет*
7.44%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		17.19%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		21.88%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Correlation

The correlation between SYLD and XSVM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.88

The correlation between SYLD and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SYLD и XSVM

Секторы
SYLD
XSVM

Потребительский циклический сектор

23.5%
17.4%

Финансовые услуги

22.7%
38.7%

Энергетика

17.1%
9.3%

Промышленность

8.3%
6.3%

Сырьевые материалы

8.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.8%

Здравоохранение

5.7%
1.1%

Технологии

2.1%
9.5%

Недвижимость

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

SYLD
23.5%
XSVM
17.4%

Финансовые услуги

SYLD
22.7%
XSVM
38.7%

Энергетика

SYLD
17.1%
XSVM
9.3%

Промышленность

SYLD
8.3%
XSVM
6.3%

Сырьевые материалы

SYLD
8.0%
XSVM
2.0%

Потребительский защитный сектор

SYLD
6.7%
XSVM
6.9%

Коммуникационные услуги

SYLD
6.0%
XSVM
2.8%

Здравоохранение

SYLD
5.7%
XSVM
1.1%

Технологии

SYLD
2.1%
XSVM
9.5%

Недвижимость

SYLD

-

XSVM
4.8%

Коммунальные услуги

SYLD

-

XSVM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

SYLD vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYLDXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.09

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.00

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.86

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

11.98

-0.94

SYLD vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYLD и XSVM

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-62.57%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-10.08%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-26.21%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-26.21%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-49.02%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-11.55%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.26%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и XSVM

Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 3.35%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.09%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.03%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

18.60%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

22.61%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

25.08%

-2.13%

Сравнение комиссий SYLD и XSVM

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и XSVM

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности XSVM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.81%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.74%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and XSVM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (5.09%) compared to SYLD (3.35%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs XSVM's -62.57%.

On 10-year performance, SYLD leads with 13.58% vs 13.23% for XSVM. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 13.58% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SYLD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.74% for XSVM.

SYLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for SYLD and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор