Сравнение SYLD с VAMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).
SYLD и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD и VAMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции VAMO по среднегодовой доходности: 12.42% против 5.47% соответственно.
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и VAMO
SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.
Доходность на риск
SYLD vs. VAMO — Ранг доходности на риск
SYLD
VAMO
Сравнение SYLD c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.94 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.80 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.00 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 13.00 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.94 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.30 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SYLD и VAMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и VAMO
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VAMO в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и VAMO
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и VAMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -41.84% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -5.55% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -17.25% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -41.84% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -2.11% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -10.10% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.71% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и VAMO
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 2.97% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 8.76% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 11.39% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 17.89% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 18.08% | +4.88% |