PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYLD с TAIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).

SYLD и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SYLD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYLD и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		8.84%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%13.17%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		1.76%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью 1.76%.

SYLD

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.64%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.42%

TAIL

1 день
-0.81%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.24%
1 год
1.75%
3 года*
-4.58%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с QQQ
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Сравнение комиссий SYLD и TAIL

И SYLD, и TAIL имеют комиссию равную 0.59%.

SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
TAIL
Cambria Tail Risk ETF

Доходность на риск

SYLD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLDTAILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.10

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.30

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.11

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

0.13

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLDTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.10

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.47

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.43

+0.99

Корреляция

Корреляция между SYLD и TAIL составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и TAIL

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности TAIL в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.95%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.22%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYLD и TAIL

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и TAIL.

Загрузка...

Показатели просадок

SYLDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-52.36%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-16.24%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-38.44%

+11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-47.46%

+44.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-28.71%

+22.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

13.30%

-9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и TAIL

Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 4.03%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYLDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.44%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

7.09%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

17.83%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

14.90%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

15.06%

+7.90%