PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, SYLD returned 5.75%/yr vs -8.38%/yr for TAIL. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

SYLD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.34%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.51%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.75%
10 лет*
12.98%

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		13.63%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%13.17%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Correlation

The correlation between SYLD and TAIL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.59

Over the past year, the inverse relationship between SYLD and TAIL has weakened: their correlation has moved from -0.59 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SYLD и TAIL

Секторы
SYLD
TAIL

Потребительский циклический сектор

22.9%
10.1%

Финансовые услуги

22.7%
11.8%

Энергетика

17.7%
3.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Сырьевые материалы

7.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.2%

Здравоохранение

5.6%
8.5%

Технологии

2.3%
35.6%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

SYLD
22.9%
TAIL
10.1%

Финансовые услуги

SYLD
22.7%
TAIL
11.8%

Энергетика

SYLD
17.7%
TAIL
3.5%

Промышленность

SYLD
8.1%
TAIL
8.3%

Сырьевые материалы

SYLD
7.9%
TAIL
1.8%

Потребительский защитный сектор

SYLD
6.8%
TAIL
4.9%

Коммуникационные услуги

SYLD
6.0%
TAIL
11.2%

Здравоохранение

SYLD
5.6%
TAIL
8.5%

Технологии

SYLD
2.3%
TAIL
35.6%

Недвижимость

SYLD

-

TAIL
1.9%

Коммунальные услуги

SYLD

-

TAIL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

SYLD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLDTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-1.03

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-1.46

+4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.83

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

-0.80

+4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

-2.01

+12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLDTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-1.03

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.57

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.48

+1.05

Просадки

Сравнение просадок SYLD и TAIL

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-52.36%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-10.95%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-20.65%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-38.44%

+11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-51.56%

+50.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-29.12%

+23.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.35%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и TAIL

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

0.86%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

6.45%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

8.51%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

14.90%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

14.94%

+8.02%

Сравнение комиссий SYLD и TAIL

И SYLD, и TAIL имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и TAIL

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности TAIL в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.86%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and TAIL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (3.13%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, SYLD leads with 5.75% vs -8.38% for TAIL. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SYLD has performed better with a 5.75% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SYLD and TAIL have the same expense ratio: 0.59% per year.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.86% for SYLD.

SYLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while TAIL is Volatility Hedged Equity.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор