PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с MYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYLD с MYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD).

SYLD и MYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SYLD и MYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYLD и MYLD

2026 (YTD)20252024
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		8.84%3.94%4.42%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		5.40%10.48%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у MYLD с доходностью 5.40%.

SYLD

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.64%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.42%

MYLD

1 день
0.17%
1 месяц
-3.33%
С начала года
5.40%
6 месяцев
8.35%
1 год
27.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с QQQ
Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с VBMYLD с VTWOMYLD с DFSVXMYLD с DFSVMYLD с IJRMYLD с BLDGMYLD с FYT

Сравнение комиссий SYLD и MYLD

И SYLD, и MYLD имеют комиссию равную 0.59%.

SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

SYLD vs. MYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c MYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLDMYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.77

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.84

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

6.16

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD vs. MYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYLD равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и MYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLDMYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между SYLD и MYLD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и MYLD

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности MYLD в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.95%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.26%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYLD и MYLD

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки MYLD в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и MYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SYLDMYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-28.23%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-14.99%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-6.88%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.32%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

4.48%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и MYLD

Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 4.03%, в то время как у Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYLDMYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.92%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

13.16%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

23.08%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

20.29%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

20.29%

+2.67%