PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с MYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с MYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while MYLD is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, SYLD returned 25.51% vs 36.15% for MYLD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и MYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYLD показывает доходность 13.63%, а MYLD немного ниже – 13.45%.

SYLD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.34%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.51%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.75%
10 лет*
12.98%

MYLD

1 день
-1.42%
1 месяц
1.39%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.96%
1 год
36.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и MYLD

2026 (YTD)20252024
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		13.63%3.94%4.42%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		13.45%10.48%6.95%

Correlation

The correlation between SYLD and MYLD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.91

The correlation between SYLD and MYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM
Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с VBMYLD с VTWOMYLD с DFSVMYLD с DFSVXMYLD с BLDGMYLD с IJRMYLD с TSCV

Доходность на риск

SYLD vs. MYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c MYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLDMYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.00

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.95

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.66

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

10.64

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD vs. MYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYLD равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и MYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLDMYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SYLD и MYLD

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки MYLD в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и MYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDMYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-28.23%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-9.92%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.42%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-6.00%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.41%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и MYLD

Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 3.13%, в то время как у Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDMYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.76%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

11.94%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

18.22%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

19.95%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

19.95%

+3.01%

Сравнение комиссий SYLD и MYLD

И SYLD, и MYLD имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и MYLD

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности MYLD в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.10%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.86%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and MYLD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYLD has higher volatility (4.76%) compared to SYLD (3.13%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs MYLD's -28.23%.

On 1-year performance, MYLD leads with 36.15% vs 25.51% for SYLD. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 36.15% return vs 25.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SYLD and MYLD have the same expense ratio: 0.59% per year.

MYLD has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.86% for SYLD.

SYLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while MYLD is Small Cap Value Equities.

MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и MYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор