Сравнение MYLD с BLDG
MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - MYLD is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, MYLD returned 38.77% vs 11.06% for BLDG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYLD и BLDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYLD показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью 6.82%.
MYLD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLDG
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYLD и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 15.16% | 10.48% | 6.95% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.82% | 4.26% | 9.59% |
Correlation
The correlation between MYLD and BLDG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between MYLD and BLDG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYLD vs. BLDG — Ранг доходности на риск
MYLD
BLDG
Сравнение MYLD c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYLD | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 1.10 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 3.88 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYLD | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.00 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MYLD и BLDG
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, примерно равная максимальной просадке BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и BLDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYLD | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -27.25% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -10.08% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.96% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -9.22% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.86% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и BLDG
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYLD | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.58% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 8.26% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 11.09% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 15.27% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 15.54% | +4.42% |
Сравнение комиссий MYLD и BLDG
И MYLD, и BLDG имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и BLDG
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности BLDG в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.68% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.07% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYLD and BLDG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYLD has higher volatility (4.75%) compared to BLDG (3.58%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs BLDG's -27.25%.
On 1-year performance, MYLD leads with 38.77% vs 11.06% for BLDG. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 38.77% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYLD and BLDG have the same expense ratio: 0.59% per year.
BLDG has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.07% for MYLD.
MYLD is categorized as Small Cap Value Equities, while BLDG is REIT.
MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYLD и BLDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор