PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYLD с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYLD с DFSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MYLD и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYLD и DFSVX

2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		5.40%10.48%6.95%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		6.83%8.37%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%.

MYLD

1 день
0.17%
1 месяц
-3.33%
С начала года
5.40%
6 месяцев
8.35%
1 год
27.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с VBMYLD с SYLDMYLD с VTWOMYLD с DFSVMYLD с IJRMYLD с BLDGMYLD с FYT
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Сравнение комиссий MYLD и DFSVX

MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Доходность на риск

MYLD vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYLDDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.67

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.56

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

5.75

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYLD vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYLDDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между MYLD и DFSVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и DFSVX

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности DFSVX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.26%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок MYLD и DFSVX

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и DFSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MYLDDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-66.70%

+38.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-15.11%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-5.89%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-9.51%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.09%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и DFSVX

Текущая волатильность для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) составляет 4.92%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что MYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYLDDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.46%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.88%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

23.35%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

21.68%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

23.92%

-3.63%