Сравнение MYLD с VTWO
MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - MYLD is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. MYLD is actively managed, while VTWO is passively managed. Over the past year, MYLD returned 38.77% vs 41.90% for VTWO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MYLD charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.
Доходность
Сравнение доходности MYLD и VTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYLD показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 18.87%.
MYLD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам MYLD и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 15.16% | 10.48% | 6.95% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 18.87% | 12.90% | 15.52% |
Correlation
The correlation between MYLD and VTWO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between MYLD and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYLD vs. VTWO — Ранг доходности на риск
MYLD
VTWO
Сравнение MYLD c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYLD | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 3.83 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 13.62 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYLD | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MYLD и VTWO
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и VTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYLD | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -41.19% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -10.99% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -8.39% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.08% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и VTWO
Текущая волатильность для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что MYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYLD | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.69% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 13.57% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 19.12% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 22.49% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 23.08% | -3.12% |
Сравнение комиссий MYLD и VTWO
MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и VTWO
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VTWO в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.07% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.07% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
MYLD and VTWO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTWO has higher volatility (5.69%) compared to MYLD (4.75%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs VTWO's -41.19%.
On 1-year performance, VTWO leads with 41.90% vs 38.77% for MYLD. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MYLD has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTWO has performed better with a 41.90% return vs 38.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for MYLD.
MYLD has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.07% for VTWO.
MYLD is categorized as Small Cap Value Equities, while VTWO is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Cambria and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for MYLD and 0.06% for VTWO.
VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYLD и VTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор