PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYLD с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MYLD и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYLD и VTWO


2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
5.40%10.48%6.95%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.54%12.90%15.52%

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 1.54%.


MYLD

1 день
0.17%
1 месяц
-3.33%
С начала года
5.40%
6 месяцев
8.35%
1 год
27.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VTWO

1 день
0.62%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.49%
1 год
26.61%
3 года*
13.37%
5 лет*
3.63%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий MYLD и VTWO

MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.


Доходность на риск

MYLD vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина

VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MYLDVTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.70

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.91

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

7.12

-0.96

MYLD vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MYLDVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Корреляция

Корреляция между MYLD и VTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и VTWO

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VTWO в 1.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
2.26%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.25%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Просадки

Сравнение просадок MYLD и VTWO

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и VTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


MYLDVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-41.19%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-13.90%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-7.29%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-8.47%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.74%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и VTWO

Текущая волатильность для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) составляет 4.92%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что MYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MYLDVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

7.38%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

14.44%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

23.29%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

22.49%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

23.04%

-2.75%