Сравнение MYLD с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
MYLD и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MYLD и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYLD и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 5.22% | 10.48% | 6.95% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 18.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MYLD показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 1.92%.
MYLD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYLD и VB
MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
MYLD vs. VB — Ранг доходности на риск
MYLD
VB
Сравнение MYLD c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYLD | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.41 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.39 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 5.97 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYLD | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MYLD и VB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и VB
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.27% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок MYLD и VB
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYLD | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -59.56% | +31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -14.29% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -6.08% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -8.49% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.32% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и VB
Текущая волатильность для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что MYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYLD | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.84% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.60% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 21.86% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 20.78% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 21.40% | -1.09% |