PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYLD с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MYLD и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 15.01%.


MYLD

1 день
-1.42%
1 месяц
1.39%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.96%
1 год
36.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYLD и DFSV


2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
13.45%10.48%6.95%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
15.01%8.59%10.67%

Correlation

The correlation between MYLD and DFSV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between MYLD and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

MYLD vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина

DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MYLDDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.64

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

11.57

-0.94

MYLD vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MYLDDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.95

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MYLD и DFSV

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, примерно равная максимальной просадке DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и DFSV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MYLDDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-28.02%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-9.39%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.84%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-6.71%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.95%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и DFSV

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MYLDDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.95%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

11.28%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

17.63%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

22.24%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

22.24%

-2.29%

Сравнение комиссий MYLD и DFSV

MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и DFSV

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности DFSV в 1.42%


ПозицияTTM2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
2.10%6.22%3.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, MYLD and DFSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MYLD has higher volatility (4.76%) compared to DFSV (3.95%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs DFSV's -28.02%.

On 1-year performance, MYLD leads with 36.15% vs 33.99% for DFSV. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 36.15% return vs 33.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.59% for MYLD.

MYLD has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.42% for DFSV.

They also come from different issuers: Cambria and Dimensional. Their fees differ too: 0.59% for MYLD and 0.31% for DFSV.

MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYLD и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор