Сравнение MYLD с TSCV
MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. MYLD charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for TSCV.
Доходность
Сравнение доходности MYLD и TSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYLD показывает доходность 28.17%, что значительно выше, чем у TSCV с доходностью 23.13%.
MYLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 5.59%
- 6 месяцев
- 14.98%
- С начала года
- 28.17%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.24%
TSCV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 23.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $139.26K | $97.44K | $188.29K | |
| $74.89K | $48.73K | $67.23K |
Сравнение доходности по годам MYLD и TSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 28.17% | 6.34% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 23.13% | 6.24% |
Correlation
The correlation between MYLD and TSCV is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYLD vs. TSCV — Ранг доходности на риск
MYLD
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MYLD c TSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYLD | TSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYLD и TSCV
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки TSCV в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и TSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYLD | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -10.17% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.15% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -1.85% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и TSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYLD | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 16.04% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 16.04% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 16.04% | +3.67% |
Сравнение комиссий MYLD и TSCV
MYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TSCV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и TSCV
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности TSCV в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.06% | 6.22% | 3.26% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.23% | 0.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYLD and TSCV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYLD is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
MYLD has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.23% for TSCV.
They also come from different issuers: Cambria and Thrivent. Their fees differ too: 0.59% for MYLD and 0.60% for TSCV.
Подберите оптимальное распределение для MYLD и TSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор