PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYLD с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYLD с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MYLD is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. MYLD is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past year, MYLD returned 38.77% vs 33.61% for IJR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MYLD charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности MYLD и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.89%.

MYLD

1 день
1.52%
1 месяц
1.38%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.13%
1 год
38.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYLD и IJR

2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		15.16%10.48%6.95%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%12.37%

Correlation

The correlation between MYLD and IJR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between MYLD and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с SYLDMYLD с VBMYLD с VTWOMYLD с DFSVMYLD с DFSVXMYLD с BLDGMYLD с TSCV
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

MYLD vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYLDIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.93

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.78

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.89

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

12.94

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYLD vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYLDIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.44

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MYLD и IJR

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYLDIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-58.15%

+29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.68%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-9.28%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.60%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и IJR

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYLDIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.42%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.71%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

17.51%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

21.41%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

22.90%

-2.94%

Сравнение комиссий MYLD и IJR

MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и IJR

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.07%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MYLD and IJR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYLD has higher volatility (4.75%) compared to IJR (4.42%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs IJR's -58.15%.

On 1-year performance, MYLD leads with 38.77% vs 33.61% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 38.77% return vs 33.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for MYLD.

MYLD has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.14% for IJR.

MYLD is categorized as Small Cap Value Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MYLD and 0.06% for IJR.

MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYLD и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор