PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYLD с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYLD с IJR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

MYLD и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MYLD и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYLD и IJR

2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		5.22%10.48%6.95%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		3.60%5.89%12.37%

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 3.60%.

MYLD

1 день
1.24%
1 месяц
-3.26%
С начала года
5.22%
6 месяцев
8.28%
1 год
27.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJR

1 день
2.85%
1 месяц
-4.00%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.26%
1 год
20.51%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.08%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с VBMYLD с VTWOMYLD с SYLDMYLD с DFSVXMYLD с DFSVMYLD с BLDGMYLD с FYT
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Сравнение комиссий MYLD и IJR

MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

MYLD vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYLDIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.91

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.41

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.43

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

5.77

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYLD vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYLDIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.91

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Корреляция

Корреляция между MYLD и IJR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и IJR

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности IJR в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.27%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.29%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок MYLD и IJR

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и IJR.

Загрузка...

Показатели просадок

MYLDIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-58.15%

+29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-14.85%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-5.73%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-9.34%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.66%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и IJR

Текущая волатильность для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) составляет 4.91%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что MYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYLDIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.27%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.98%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

22.66%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

21.52%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

22.91%

-2.60%