PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с JSMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. SYLD is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past 10 years, SYLD returned 13.02%/yr vs 13.52%/yr for JSMD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 19.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYLD имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции JSMD немного впереди с 13.52%.

SYLD

1 день
0.64%
1 месяц
-0.11%
С начала года
14.35%
6 месяцев
13.91%
1 год
26.98%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.89%
10 лет*
13.02%

JSMD

1 день
1.81%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.44%
6 месяцев
17.09%
1 год
30.08%
3 года*
19.27%
5 лет*
8.14%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		14.35%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.44%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between SYLD and JSMD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.73

The correlation between SYLD and JSMD shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SYLD и JSMD

Секторы
SYLD
JSMD

Потребительский циклический сектор

22.9%
9.4%

Финансовые услуги

22.7%
9.1%

Энергетика

17.7%
1.7%

Промышленность

8.1%
26.6%

Сырьевые материалы

7.9%
2.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.4%

Здравоохранение

5.6%
19.5%

Технологии

2.3%
18.7%

Недвижимость

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

SYLD
22.9%
JSMD
9.4%

Финансовые услуги

SYLD
22.7%
JSMD
9.1%

Энергетика

SYLD
17.7%
JSMD
1.7%

Промышленность

SYLD
8.1%
JSMD
26.6%

Сырьевые материалы

SYLD
7.9%
JSMD
2.5%

Потребительский защитный сектор

SYLD
6.8%
JSMD
2.1%

Коммуникационные услуги

SYLD
6.0%
JSMD
3.4%

Здравоохранение

SYLD
5.6%
JSMD
19.5%

Технологии

SYLD
2.3%
JSMD
18.7%

Недвижимость

SYLD

-

JSMD
3.8%

Коммунальные услуги

SYLD

-

JSMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с ARKKJSMD с COWZ

Доходность на риск

SYLD vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLDJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.39

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.95

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.03

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

6.86

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSMD равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLDJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.39

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SYLD и JSMD

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-38.98%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-14.86%

+7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-24.01%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-32.18%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-38.98%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-7.48%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.40%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и JSMD

Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 2.99%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

6.55%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

16.25%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

21.76%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

22.84%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

22.75%

+0.20%

Сравнение комиссий SYLD и JSMD

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и JSMD

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности JSMD в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.85%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and JSMD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.55%) compared to SYLD (2.99%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs JSMD's -38.98%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.52% vs 13.02% for SYLD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.52% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SYLD has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.46% for JSMD.

SYLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Cambria and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.59% for SYLD and 0.30% for JSMD.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор