PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с COWZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSMD returned 8.13%/yr vs 9.86%/yr for COWZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.98%.

JSMD

1 день
0.61%
1 месяц
4.81%
С начала года
19.88%
6 месяцев
16.34%
1 год
27.76%
3 года*
18.71%
5 лет*
8.13%
10 лет*
13.94%

COWZ

1 день
0.68%
1 месяц
-3.07%
С начала года
3.98%
6 месяцев
3.06%
1 год
16.12%
3 года*
12.63%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.88%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.98%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between JSMD and COWZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.74

Over the past year, the correlation between JSMD and COWZ has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JSMD и COWZ

Секторы
JSMD
COWZ

Технологии

28.1%
16.0%

Промышленность

23.3%
8.4%

Здравоохранение

18.7%
21.8%

Финансовые услуги

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.7%

Сырьевые материалы

3.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.4%

Недвижимость

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%
10.9%

Энергетика

1.1%
16.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JSMD
28.1%
COWZ
16.0%

Промышленность

JSMD
23.3%
COWZ
8.4%

Здравоохранение

JSMD
18.7%
COWZ
21.8%

Финансовые услуги

JSMD
8.9%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

JSMD
8.7%
COWZ
11.7%

Сырьевые материалы

JSMD
3.0%
COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

JSMD
2.9%
COWZ
10.4%

Недвижимость

JSMD
2.8%
COWZ

-

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.5%
COWZ
10.9%

Энергетика

JSMD
1.1%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

JSMD

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

JSMD vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSMDCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.42

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.10

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.72

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

8.01

-1.66

JSMD vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSMD и COWZ

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-38.63%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-5.95%

-8.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-22.00%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-22.00%

-10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-4.76%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-4.80%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.02%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и COWZ

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

3.69%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

7.55%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

11.39%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

17.64%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

19.90%

+2.92%

Сравнение комиссий JSMD и COWZ

JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и COWZ

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and COWZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (7.43%) compared to COWZ (3.69%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 9.86% vs 8.13% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 9.86% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.46% for JSMD.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор