Сравнение SYLD с FVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).
SYLD и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD и FVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD и FVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.84% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 25.08% | -0.02% | 26.58% | -3.49% | 12.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 12.42% против 8.64% соответственно.
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
FVD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и FVD
SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.
Доходность на риск
SYLD vs. FVD — Ранг доходности на риск
SYLD
FVD
Сравнение SYLD c FVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD | FVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.66 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.02 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.89 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 3.53 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.66 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SYLD и FVD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и FVD
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FVD в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.30% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и FVD
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и FVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -51.00% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -9.29% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -16.41% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -35.25% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -5.37% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -5.45% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.33% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и FVD
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.13% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 6.46% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 12.53% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 12.76% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 15.43% | +7.53% |