PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с FVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с FVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. SYLD is actively managed, while FVD is passively managed. Over the past 10 years, SYLD returned 12.98%/yr vs 8.30%/yr for FVD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.61%/yr for FVD.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 12.98% против 8.30% соответственно.

SYLD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.34%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.51%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.75%
10 лет*
12.98%

FVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.84%
3 года*
8.25%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и FVD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		13.63%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.21%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%

Correlation

The correlation between SYLD and FVD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2013 г.

0.77

The correlation between SYLD and FVD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SYLD и FVD

Секторы
SYLD
FVD

Потребительский циклический сектор

22.9%
5.6%

Финансовые услуги

22.7%
19.1%

Энергетика

17.7%
4.0%

Промышленность

8.1%
14.2%

Сырьевые материалы

7.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.0%

Здравоохранение

5.6%
7.8%

Технологии

2.3%
6.1%

Недвижимость

-

8.1%

Коммунальные услуги

-

18.4%

Потребительский циклический сектор

SYLD
22.9%
FVD
5.6%

Финансовые услуги

SYLD
22.7%
FVD
19.1%

Энергетика

SYLD
17.7%
FVD
4.0%

Промышленность

SYLD
8.1%
FVD
14.2%

Сырьевые материалы

SYLD
7.9%
FVD
2.1%

Потребительский защитный сектор

SYLD
6.8%
FVD
11.6%

Коммуникационные услуги

SYLD
6.0%
FVD
3.0%

Здравоохранение

SYLD
5.6%
FVD
7.8%

Технологии

SYLD
2.3%
FVD
6.1%

Недвижимость

SYLD

-

FVD
8.1%

Коммунальные услуги

SYLD

-

FVD
18.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO

Доходность на риск

SYLD vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLDFVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.72

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.12

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

0.95

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

2.58

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FVD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLDFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.72

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SYLD и FVD

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и FVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-51.00%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.23%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-11.97%

-14.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-16.41%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-35.25%

-10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-5.96%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-5.44%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.66%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и FVD

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.62%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

6.73%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

9.50%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

12.76%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

15.44%

+7.52%

Сравнение комиссий SYLD и FVD

SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и FVD

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FVD в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.31%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.86%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and FVD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (3.13%) compared to FVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs FVD's -51.00%.

On 10-year performance, SYLD leads with 12.98% vs 8.30% for FVD. On fees, SYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 12.98% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.86% for SYLD.

They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for SYLD and 0.61% for FVD.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и FVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор