Сравнение SYLD с EUSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).
SYLD и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD и EUSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD и EUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у EUSC с доходностью 6.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYLD имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции EUSC немного отстают с 12.18%.
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
EUSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и EUSC
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EUSC в 0.58%.
Доходность на риск
SYLD vs. EUSC — Ранг доходности на риск
SYLD
EUSC
Сравнение SYLD c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.77 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.47 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.77 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 12.39 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.77 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.90 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SYLD и EUSC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и EUSC
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности EUSC в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и EUSC
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и EUSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -39.28% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -11.80% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -24.49% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -39.28% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -3.39% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -5.53% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.65% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и EUSC
Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 4.03%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 6.44% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 10.11% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 18.46% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 15.32% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 17.10% | +5.86% |