PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYLD с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с EUSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both exchange-traded funds - SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while EUSC is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. SYLD is actively managed, while EUSC is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SYLD

1 день
1.89%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.10%
1 год
29.15%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.30%
10 лет*
13.51%

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и EUSC

2026 (YTD)
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		5.80%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between SYLD and EUSC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов SYLD и EUSC

Секторы
SYLD
EUSC

Потребительский циклический сектор

23.5%
9.1%

Финансовые услуги

22.7%
28.4%

Энергетика

17.1%
3.7%

Промышленность

8.3%
20.1%

Сырьевые материалы

8.0%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.0%

Здравоохранение

5.7%
2.9%

Технологии

2.1%
4.4%

Недвижимость

-

9.3%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

SYLD
23.5%
EUSC
9.1%

Финансовые услуги

SYLD
22.7%
EUSC
28.4%

Энергетика

SYLD
17.1%
EUSC
3.7%

Промышленность

SYLD
8.3%
EUSC
20.1%

Сырьевые материалы

SYLD
8.0%
EUSC
6.5%

Потребительский защитный сектор

SYLD
6.7%
EUSC
4.1%

Коммуникационные услуги

SYLD
6.0%
EUSC
5.0%

Здравоохранение

SYLD
5.7%
EUSC
2.9%

Технологии

SYLD
2.1%
EUSC
4.4%

Недвижимость

SYLD

-

EUSC
9.3%

Коммунальные услуги

SYLD

-

EUSC
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с FEZEUSC с DBEF

Доходность на риск

SYLD vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYLDEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

—

—

SYLD vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYLD и EUSC

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

—

—

Сравнение комиссий SYLD и EUSC

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и EUSC

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.83%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and EUSC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUSC is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUSC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SYLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for EUSC.

SYLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while EUSC is Europe Equities. They also come from different issuers: Cambria and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for SYLD and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор