PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EUSC с DBEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUSC и DBEF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EUSC с DBEF

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).

EUSC и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSC или DBEF.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUSC:

1.03

DBEF:

0.57

Коэф-т Сортино

EUSC:

1.51

DBEF:

0.84

Коэф-т Омега

EUSC:

1.22

DBEF:

1.12

Коэф-т Кальмара

EUSC:

1.25

DBEF:

0.61

Коэф-т Мартина

EUSC:

5.09

DBEF:

2.68

Индекс Язвы

EUSC:

3.71%

DBEF:

3.33%

Дневная вол-ть

EUSC:

18.64%

DBEF:

17.09%

Макс. просадка

EUSC:

-39.28%

DBEF:

-32.46%

Текущая просадка

EUSC:

-0.13%

DBEF:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, EUSC показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции EUSC превзошли акции DBEF по среднегодовой доходности: 9.27% против 8.25% соответственно.

EUSC

С начала года

21.34%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

22.92%

1 год

18.40%

3 года

14.36%

5 лет

15.97%

10 лет

9.27%

DBEF

С начала года

8.72%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

8.66%

1 год

8.63%

3 года

13.79%

5 лет

14.20%

10 лет

8.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Сравнение комиссий EUSC и DBEF

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUSC и DBEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
Ранг риск-скорректированной доходности EUSC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг риск-скорректированной доходности DBEF, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUSC c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUSC на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа DBEF равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSC и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и DBEF

Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DBEF в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		3.27%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%0.00%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		1.18%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%5.08%

Просадки

Сравнение просадок EUSC и DBEF

Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и DBEF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и DBEF

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) составляет 2.35%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что EUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...