PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSC с DBEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).

EUSC и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSC и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, EUSC показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 4.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUSC имеют среднегодовую доходность 12.18%, а акции DBEF немного отстают с 11.84%.

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с FEZ
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQ

Сравнение комиссий EUSC и DBEF

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Доходность на риск

EUSC vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSCDBEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.38

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.95

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.92

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

8.42

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSC vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSC на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSC и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSCDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.94

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между EUSC и DBEF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и DBEF

Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности DBEF в 5.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Просадки

Сравнение просадок EUSC и DBEF

Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и DBEF.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSCDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-32.46%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.87%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-14.95%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-32.46%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-4.33%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-4.77%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.72%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и DBEF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что EUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSCDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.97%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.46%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

16.60%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

13.63%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

15.82%

+1.28%