PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с DBEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - EUSC is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBEF

1 день
-0.47%
1 месяц
4.76%
С начала года
10.25%
6 месяцев
12.54%
1 год
24.51%
3 года*
17.72%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и DBEF

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		0.04%

Сравнение распределения секторов EUSC и DBEF

Секторы
EUSC
DBEF

Финансовые услуги

28.4%
24.6%

Промышленность

20.1%
19.9%

Недвижимость

9.3%
1.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.5%

Сырьевые материалы

6.5%
5.9%

Коммунальные услуги

6.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.5%

Технологии

4.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.8%

Энергетика

3.7%
4.1%

Здравоохранение

2.9%
10.5%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
DBEF
24.6%

Промышленность

EUSC
20.1%
DBEF
19.9%

Недвижимость

EUSC
9.3%
DBEF
1.9%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
DBEF
7.5%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
DBEF
5.9%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
DBEF
3.9%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
DBEF
4.5%

Технологии

EUSC
4.4%
DBEF
10.3%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
DBEF
6.8%

Энергетика

EUSC
3.7%
DBEF
4.1%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
DBEF
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с FEZEUSC с AVDV
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с PWJZX

Доходность на риск

EUSC vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EUSC vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSCDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.99

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.55

—

Просадки

Сравнение просадок EUSC и DBEF

Максимальная просадка EUSC за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-32.46%

+32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.74%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и DBEF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

12.37%

-12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

13.74%

-13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

15.79%

-15.79%

Сравнение комиссий EUSC и DBEF

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и DBEF

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.03%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

DBEF has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC is categorized as Europe Equities, while DBEF is Hedge Fund. EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and DWS. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.36% for DBEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор