PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с DSTL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital. Both are actively managed. Over the past 5 years, SYLD returned 6.52%/yr vs 8.86%/yr for DSTL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 1.84%.

SYLD

1 день
0.98%
1 месяц
4.18%
С начала года
17.19%
6 месяцев
13.91%
1 год
29.68%
3 года*
12.81%
5 лет*
6.52%
10 лет*
13.58%

DSTL

1 день
0.37%
1 месяц
3.29%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.07%
1 год
11.62%
3 года*
11.92%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и DSTL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		17.19%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-10.44%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.84%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-8.42%

Correlation

The correlation between SYLD and DSTL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.82

The correlation between SYLD and DSTL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SYLD и DSTL

Секторы
SYLD
DSTL

Потребительский циклический сектор

23.5%
11.9%

Финансовые услуги

22.7%
6.8%

Энергетика

17.1%
5.4%

Промышленность

8.3%
12.9%

Сырьевые материалы

8.0%
0.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.7%

Здравоохранение

5.7%
20.3%

Технологии

2.1%
31.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

SYLD
23.5%
DSTL
11.9%

Финансовые услуги

SYLD
22.7%
DSTL
6.8%

Энергетика

SYLD
17.1%
DSTL
5.4%

Промышленность

SYLD
8.3%
DSTL
12.9%

Сырьевые материалы

SYLD
8.0%
DSTL
0.7%

Потребительский защитный сектор

SYLD
6.7%
DSTL
3.3%

Коммуникационные услуги

SYLD
6.0%
DSTL
6.7%

Здравоохранение

SYLD
5.7%
DSTL
20.3%

Технологии

SYLD
2.1%
DSTL
31.1%

Недвижимость

SYLD

-

DSTL

-

Коммунальные услуги

SYLD

-

DSTL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с VOODSTL с SCHDDSTL с POGRX

Доходность на риск

SYLD vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYLDDSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.86

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.32

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

1.24

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

3.66

+7.38

SYLD vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYLD и DSTL

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-33.09%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.30%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-16.92%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-20.10%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.27%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-4.15%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.81%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и DSTL

Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 3.35%, в то время как у Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.94%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

8.55%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

12.02%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

15.78%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

19.39%

+3.56%

Сравнение комиссий SYLD и DSTL

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и DSTL

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DSTL в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.25%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.81%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and DSTL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (3.94%) compared to SYLD (3.35%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs DSTL's -33.09%.

On 5-year performance, DSTL leads with 8.86% vs 6.52% for SYLD. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSTL has performed better with a 8.86% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SYLD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.25% for DSTL.

SYLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while DSTL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Cambria and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.59% for SYLD and 0.39% for DSTL.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор