PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYF с COF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SYF с COF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SYF (Synchrony Financial) and COF (Capital One Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SYF returned 14.62%/yr vs 14.48%/yr for COF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности SYF и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synchrony Financial (SYF) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYF показывает доходность -7.78%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -16.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYF имеют среднегодовую доходность 14.62%, а акции COF немного отстают с 14.48%.

SYF

1 день
1.71%
1 месяц
6.25%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-10.60%
1 год
19.85%
3 года*
35.51%
5 лет*
11.37%
10 лет*
14.62%

COF

1 день
1.35%
1 месяц
6.76%
С начала года
-16.61%
6 месяцев
-18.59%
1 год
-1.42%
3 года*
25.44%
5 лет*
6.56%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYF и COF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYF
Synchrony Financial		-7.78%30.64%74.01%19.76%-27.43%36.40%-0.08%57.48%-37.84%8.35%
COF
Capital One Financial Corporation		-16.61%37.65%38.24%44.32%-34.59%49.32%-2.66%38.62%-22.77%16.30%

Correlation

The correlation between SYF and COF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2014 г.

0.80

The correlation between SYF and COF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYF:

$26.41B

COF:

$124.98B

EPS

SYF:

$9.85

COF:

$5.37

Коэффициент P/E

SYF:

7.75

COF:

37.32

Коэффициент P/S

SYF:

1.40

COF:

1.60

Коэффициент P/B

SYF:

1.73

COF:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

SYF:

$19.92B

COF:

$75.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYF:

$12.16B

COF:

$36.31B

EBITDA (12 мес.)

SYF:

$4.94B

COF:

$7.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Synchrony Financial

Capital One Financial Corporation

Часто сравнивают с SYF:
SYF с AERSYF с MUFGSYF с ALLYSYF с VOOSYF с SPYSYF с SMHSYF с SYK
Часто сравнивают с COF:
COF с JPMCOF с AXPCOF с SPYCOF с VCOF с VOOCOF с CCOF с BLK

Доходность на риск

SYF vs. COF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYF
Ранг доходности на риск SYF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
COF
Ранг доходности на риск COF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYF c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYFCOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.05

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.15

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.02

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.05

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

-0.09

+1.65

SYF vs. COF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа COF равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYF и COF

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и COF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYFCOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.37%

-90.17%

+23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.61%

-31.47%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.75%

-31.47%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-50.38%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.37%

-60.25%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-21.64%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.98%

-21.49%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.70%

16.41%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и COF

Текущая волатильность для Synchrony Financial (SYF) составляет 8.60%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что SYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYFCOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

9.69%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.62%

25.63%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

31.36%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.72%

35.37%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.31%

37.23%

+2.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и COF

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности COF в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COF
Capital One Financial Corporation		1.50%1.07%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.08%
SYF
Synchrony Financial		1.57%1.38%1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и COF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
5.60B
19.32B
(SYF) Общая выручка
(COF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYF и COF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synchrony Financial и Capital One Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
82.7%
57.8%
Активы портфеля
SYF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.

COF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

SYF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

COF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

SYF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

COF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

Часто задаваемые вопросы

SYF and COF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COF has higher volatility (9.69%) compared to SYF (8.60%). In terms of maximum drawdown, SYF dropped -66.37% vs COF's -90.17%.

SYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYF и COF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор