PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SYF с COF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SYF и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synchrony Financial (SYF) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.53%
33.86%
SYF
COF

Доходность по периодам

С начала года, SYF показывает доходность 74.39%, что значительно выше, чем у COF с доходностью 41.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYF имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции COF немного отстают с 10.44%.


SYF

С начала года

74.39%

1 месяц

17.54%

6 месяцев

53.53%

1 год

124.39%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

10.74%

COF

С начала года

41.59%

1 месяц

17.44%

6 месяцев

33.87%

1 год

73.88%

5 лет (среднегодовая)

15.34%

10 лет (среднегодовая)

10.44%

Фундаментальные показатели


SYFCOF
Рыночная капитализация$25.07B$68.94B
EPS$7.70$10.59
Цена/прибыль8.3617.06
PEG коэффициент1.771.95
Общая выручка (12 мес.)$18.32B$49.45B
Валовая прибыль (12 мес.)$14.40B$53.26B
EBITDA (12 мес.)$8.80B$6.89B

Основные характеристики


SYFCOF
Коэф-т Шарпа3.562.50
Коэф-т Сортино4.663.67
Коэф-т Омега1.581.45
Коэф-т Кальмара3.112.02
Коэф-т Мартина26.1515.60
Индекс Язвы4.82%4.84%
Дневная вол-ть35.38%30.23%
Макс. просадка-66.37%-90.17%
Текущая просадка-3.51%-4.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SYF и COF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SYF c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.562.50
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.663.67
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.581.45
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.112.02
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 26.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0026.1515.60
SYF
COF

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа COF равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56
2.50
SYF
COF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и COF

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности COF в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SYF
Synchrony Financial
1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%0.00%
COF
Capital One Financial Corporation
1.31%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.63%1.45%1.24%

Просадки

Сравнение просадок SYF и COF

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и COF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.51%
-4.05%
SYF
COF

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и COF

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с Capital One Financial Corporation (COF) с волатильностью 16.73%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.03%
16.73%
SYF
COF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и COF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию