PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYF с COF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYF с COF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synchrony Financial (SYF) и Capital One Financial Corporation (COF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYF или COF.

Корреляция

Корреляция между SYF и COF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SYF и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synchrony Financial (SYF) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.27%
181.25%
SYF
COF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYF:

0.51

COF:

0.64

Коэф-т Сортино

SYF:

1.04

COF:

1.21

Коэф-т Омега

SYF:

1.14

COF:

1.16

Коэф-т Кальмара

SYF:

0.59

COF:

0.90

Коэф-т Мартина

SYF:

1.85

COF:

2.84

Индекс Язвы

SYF:

12.04%

COF:

8.94%

Дневная вол-ть

SYF:

43.72%

COF:

39.56%

Макс. просадка

SYF:

-66.37%

COF:

-90.17%

Текущая просадка

SYF:

-26.93%

COF:

-12.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYF:

$19.76B

COF:

$69.99B

EPS

SYF:

$7.30

COF:

$11.90

Коэффициент P/E

SYF:

7.04

COF:

15.36

Коэффициент PEG

SYF:

1.61

COF:

1.37

Коэффициент P/S

SYF:

2.27

COF:

2.47

Коэффициент P/B

SYF:

1.29

COF:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

SYF:

$18.05B

COF:

$33.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYF:

$16.16B

COF:

$33.44B

EBITDA (12 мес.)

SYF:

$5.24B

COF:

$4.49B

Доходность по периодам

С начала года, SYF показывает доходность -20.60%, что значительно ниже, чем у COF с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям COF по среднегодовой доходности: 7.55% против 10.68% соответственно.

SYF

С начала года

-20.60%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

-6.00%

1 год

17.35%

5 лет

27.24%

10 лет

7.55%

COF

С начала года

2.78%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

14.01%

1 год

26.85%

5 лет

27.65%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYF и COF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYF
Ранг риск-скорректированной доходности SYF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
COF
Ранг риск-скорректированной доходности COF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYF c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYF: 0.51
COF: 0.64
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYF: 1.04
COF: 1.21
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYF: 1.14
COF: 1.16
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYF: 0.59
COF: 0.90
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYF: 1.85
COF: 2.84

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COF равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.64
SYF
COF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и COF

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности COF в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYF
Synchrony Financial		1.94%1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%
COF
Capital One Financial Corporation		1.31%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.63%1.45%

Просадки

Сравнение просадок SYF и COF

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и COF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.93%
-12.91%
SYF
COF

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и COF

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 26.35% по сравнению с Capital One Financial Corporation (COF) с волатильностью 23.41%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.35%
23.41%
SYF
COF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и COF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию