Сравнение SYF с COF
SYF (Synchrony Financial) and COF (Capital One Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SYF returned 12.74%/yr vs 14.02%/yr for COF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности SYF и COF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYF показывает доходность -10.24%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -11.84%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям COF по среднегодовой доходности: 12.74% против 14.02% соответственно.
SYF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -3.62%
- С начала года
- -10.24%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 30.65%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 12.74%
COF
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- -9.84%
- С начала года
- -11.84%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам SYF и COF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYF Synchrony Financial | -10.24% | 30.64% | 74.01% | 19.76% | -27.43% | 36.40% | -0.08% | 57.48% | -37.84% | 8.35% |
COF Capital One Financial Corporation | -11.84% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
Correlation
The correlation between SYF and COF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between SYF and COF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SYF:
$24.99B
COF:
$130.55B
SYF:
$9.97
COF:
$5.10
SYF:
7.45
COF:
41.52
SYF:
1.35
COF:
1.78
SYF:
1.68
COF:
1.18
SYF:
$19.92B
COF:
$75.16B
SYF:
$12.16B
COF:
$36.31B
SYF:
$4.94B
COF:
$7.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYF vs. COF — Ранг доходности на риск
SYF
COF
Сравнение SYF c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYF | COF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.02 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -0.04 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYF и COF
Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и COF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYF | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.37% | -90.17% | +23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -31.47% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.75% | -31.47% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -50.38% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.37% | -60.25% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.36% | -17.17% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -21.49% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.21% | 17.14% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYF и COF
Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Capital One Financial Corporation (COF) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYF | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 9.14% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.70% | 25.56% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.22% | 32.08% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 35.38% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 37.16% | +2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYF и COF
Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности COF в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.42% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
SYF Synchrony Financial | 1.62% | 1.38% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYF и COF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYF и COF
SYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
SYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
SYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
SYF and COF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYF has higher volatility (13.00%) compared to COF (9.14%). In terms of maximum drawdown, SYF dropped -66.37% vs COF's -90.17%.
SYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYF и COF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор