PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SYF с COF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SYFCOF
Дох-ть с нач. г.47.24%26.65%
Дох-ть за 1 год86.51%57.10%
Дох-ть за 3 года7.38%4.32%
Дох-ть за 5 лет11.63%13.08%
Дох-ть за 10 лет9.42%9.22%
Коэф-т Шарпа3.082.53
Коэф-т Сортино3.783.39
Коэф-т Омега1.461.42
Коэф-т Кальмара2.251.72
Коэф-т Мартина19.5713.91
Индекс Язвы4.77%4.79%
Дневная вол-ть30.14%26.29%
Макс. просадка-66.37%-90.17%
Текущая просадка-2.71%-2.03%

Фундаментальные показатели


SYFCOF
Рыночная капитализация$21.51B$62.53B
EPS$7.70$10.59
Цена/прибыль7.1815.48
PEG коэффициент1.521.75
Общая выручка (12 мес.)$19.50B$53.23B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.58B$53.26B
EBITDA (12 мес.)$8.51B$2.07B

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SYF и COF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SYF и COF

С начала года, SYF показывает доходность 47.24%, что значительно выше, чем у COF с доходностью 26.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYF имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции COF немного отстают с 9.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
194.44%
150.59%
SYF
COF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SYF c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 19.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.57
COF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COF, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COF, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COF, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COF, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COF, с текущим значением в 12.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.45

Сравнение коэффициента Шарпа SYF и COF

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COF равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
2.30
SYF
COF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и COF

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности COF в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SYF
Synchrony Financial
1.81%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%0.00%
COF
Capital One Financial Corporation
1.46%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.11%1.60%1.83%2.62%1.45%1.24%

Просадки

Сравнение просадок SYF и COF

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и COF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.71%
-2.03%
SYF
COF

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и COF

Synchrony Financial (SYF) и Capital One Financial Corporation (COF) имеют волатильность 8.45% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.45%
8.26%
SYF
COF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и COF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию