PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SYF с SYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SYFSYK
Дох-ть с нач. г.70.77%26.41%
Дох-ть за 1 год123.73%40.14%
Дох-ть за 3 года11.81%12.21%
Дох-ть за 5 лет14.57%14.76%
Дох-ть за 10 лет10.46%16.96%
Коэф-т Шарпа3.432.02
Коэф-т Сортино4.522.81
Коэф-т Омега1.561.36
Коэф-т Кальмара2.963.25
Коэф-т Мартина25.658.85
Индекс Язвы4.77%4.31%
Дневная вол-ть35.69%18.85%
Макс. просадка-66.37%-58.63%
Текущая просадка-5.51%0.00%

Фундаментальные показатели


SYFSYK
Рыночная капитализация$24.84B$143.32B
EPS$7.70$9.47
Цена/прибыль8.2839.70
PEG коэффициент1.752.62
Общая выручка (12 мес.)$19.50B$21.97B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.58B$13.73B
EBITDA (12 мес.)$8.51B$5.52B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SYF и SYK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SYF и SYK

С начала года, SYF показывает доходность 70.77%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью 26.41%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 10.46% против 16.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
40.91%
14.25%
SYF
SYK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SYF c SYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 25.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0025.65
SYK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYK, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SYK, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SYK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SYK, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SYK, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.85

Сравнение коэффициента Шарпа SYF и SYK

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа SYK равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и SYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43
2.02
SYF
SYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и SYK

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SYK в 0.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SYF
Synchrony Financial
1.57%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%0.00%
SYK
Stryker Corporation
0.85%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%1.46%

Просадки

Сравнение просадок SYF и SYK

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и SYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.51%
0
SYF
SYK

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и SYK

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с Stryker Corporation (SYK) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.74%
5.90%
SYF
SYK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и SYK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию