PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SYF с SYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SYF и SYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synchrony Financial (SYF) и Stryker Corporation (SYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.53%
18.72%
SYF
SYK

Доходность по периодам

С начала года, SYF показывает доходность 74.39%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью 31.18%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 10.74% против 17.04% соответственно.


SYF

С начала года

74.39%

1 месяц

17.54%

6 месяцев

53.53%

1 год

124.39%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

10.74%

SYK

С начала года

31.18%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

18.72%

1 год

33.95%

5 лет (среднегодовая)

15.42%

10 лет (среднегодовая)

17.04%

Фундаментальные показатели


SYFSYK
Рыночная капитализация$25.07B$147.03B
EPS$7.70$9.33
Цена/прибыль8.3641.34
PEG коэффициент1.772.69
Общая выручка (12 мес.)$18.32B$21.97B
Валовая прибыль (12 мес.)$14.40B$13.73B
EBITDA (12 мес.)$8.80B$5.48B

Основные характеристики


SYFSYK
Коэф-т Шарпа3.561.84
Коэф-т Сортино4.662.57
Коэф-т Омега1.581.33
Коэф-т Кальмара3.112.91
Коэф-т Мартина26.157.92
Индекс Язвы4.82%4.31%
Дневная вол-ть35.38%18.57%
Макс. просадка-66.37%-58.63%
Текущая просадка-3.51%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SYF и SYK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SYF c SYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.561.84
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.662.57
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.581.33
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.112.91
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 26.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0026.157.92
SYF
SYK

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа SYK равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и SYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56
1.84
SYF
SYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и SYK

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SYK в 0.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SYF
Synchrony Financial
1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%0.00%
SYK
Stryker Corporation
0.82%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%1.46%

Просадки

Сравнение просадок SYF и SYK

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и SYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.51%
0
SYF
SYK

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и SYK

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с Stryker Corporation (SYK) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.03%
5.97%
SYF
SYK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и SYK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию