PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SYF с AER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SYF и AER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synchrony Financial (SYF) и AerCap Holdings N.V. (AER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.53%
7.69%
SYF
AER

Доходность по периодам

С начала года, SYF показывает доходность 74.39%, что значительно выше, чем у AER с доходностью 32.55%. За последние 10 лет акции SYF превзошли акции AER по среднегодовой доходности: 10.74% против 8.35% соответственно.


SYF

С начала года

74.39%

1 месяц

17.54%

6 месяцев

53.53%

1 год

124.39%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

10.74%

AER

С начала года

32.55%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

7.70%

1 год

46.64%

5 лет (среднегодовая)

10.42%

10 лет (среднегодовая)

8.35%

Фундаментальные показатели


SYFAER
Рыночная капитализация$25.07B$18.54B
EPS$7.70$12.40
Цена/прибыль8.367.88
PEG коэффициент1.770.91
Общая выручка (12 мес.)$18.32B$7.49B
Валовая прибыль (12 мес.)$14.40B$3.69B
EBITDA (12 мес.)$8.80B$6.28B

Основные характеристики


SYFAER
Коэф-т Шарпа3.562.15
Коэф-т Сортино4.662.95
Коэф-т Омега1.581.36
Коэф-т Кальмара3.114.11
Коэф-т Мартина26.1515.79
Индекс Язвы4.82%3.04%
Дневная вол-ть35.38%22.30%
Макс. просадка-66.37%-93.16%
Текущая просадка-3.51%-1.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SYF и AER составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SYF c AER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и AerCap Holdings N.V. (AER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.562.15
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.662.95
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.581.36
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.114.11
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 26.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0026.1515.79
SYF
AER

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа AER равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и AER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56
2.15
SYF
AER

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и AER

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности AER в 0.77%


TTM20232022202120202019201820172016
SYF
Synchrony Financial
1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%
AER
AerCap Holdings N.V.
0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYF и AER

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки AER в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и AER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.51%
-1.03%
SYF
AER

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и AER

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с AerCap Holdings N.V. (AER) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.03%
6.09%
SYF
AER

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и AER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и AerCap Holdings N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию