PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SYF с AER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SYFAER
Дох-ть с нач. г.70.77%31.93%
Дох-ть за 1 год123.73%48.90%
Дох-ть за 3 года11.81%12.66%
Дох-ть за 5 лет14.57%10.18%
Дох-ть за 10 лет10.46%8.32%
Коэф-т Шарпа3.432.25
Коэф-т Сортино4.523.05
Коэф-т Омега1.561.37
Коэф-т Кальмара2.964.29
Коэф-т Мартина25.6516.69
Индекс Язвы4.77%3.00%
Дневная вол-ть35.69%22.29%
Макс. просадка-66.37%-93.16%
Текущая просадка-5.51%-1.49%

Фундаментальные показатели


SYFAER
Рыночная капитализация$24.84B$18.50B
EPS$7.70$12.40
Цена/прибыль8.287.86
PEG коэффициент1.750.91
Общая выручка (12 мес.)$19.50B$7.49B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.58B$3.69B
EBITDA (12 мес.)$8.51B$5.76B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SYF и AER составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SYF и AER

С начала года, SYF показывает доходность 70.77%, что значительно выше, чем у AER с доходностью 31.93%. За последние 10 лет акции SYF превзошли акции AER по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
40.91%
7.55%
SYF
AER

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SYF c AER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и AerCap Holdings N.V. (AER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 25.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0025.65
AER
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AER, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AER, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AER, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AER, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AER, с текущим значением в 16.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.69

Сравнение коэффициента Шарпа SYF и AER

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа AER равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и AER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43
2.25
SYF
AER

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и AER

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности AER в 0.51%


TTM20232022202120202019201820172016
SYF
Synchrony Financial
1.57%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%
AER
AerCap Holdings N.V.
0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYF и AER

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки AER в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и AER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.51%
-1.49%
SYF
AER

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и AER

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с AerCap Holdings N.V. (AER) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.74%
6.24%
SYF
AER

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и AER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и AerCap Holdings N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию