PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SYF с MUFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SYF и MUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synchrony Financial (SYF) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.53%
17.67%
SYF
MUFG

Доходность по периодам

С начала года, SYF показывает доходность 74.39%, что значительно выше, чем у MUFG с доходностью 37.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYF имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции MUFG немного впереди с 11.18%.


SYF

С начала года

74.39%

1 месяц

17.54%

6 месяцев

53.53%

1 год

124.39%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

10.74%

MUFG

С начала года

37.80%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

17.67%

1 год

39.26%

5 лет (среднегодовая)

21.77%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Фундаментальные показатели


SYFMUFG
Рыночная капитализация$25.07B$136.84B
EPS$7.70$1.00
Цена/прибыль8.3611.67
PEG коэффициент1.771.57
Общая выручка (12 мес.)$18.32B$6.17T
Валовая прибыль (12 мес.)$14.40B$7.40T
EBITDA (12 мес.)$8.80B$184.74B

Основные характеристики


SYFMUFG
Коэф-т Шарпа3.561.36
Коэф-т Сортино4.661.85
Коэф-т Омега1.581.26
Коэф-т Кальмара3.111.95
Коэф-т Мартина26.155.44
Индекс Язвы4.82%7.25%
Дневная вол-ть35.38%28.94%
Макс. просадка-66.37%-76.79%
Текущая просадка-3.51%-2.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SYF и MUFG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SYF c MUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.561.36
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.661.85
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.581.26
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.111.95
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 26.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0026.155.44
SYF
MUFG

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа MUFG равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и MUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56
1.36
SYF
MUFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и MUFG

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности MUFG в 1.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SYF
Synchrony Financial
1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%0.00%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1.09%2.90%3.36%4.25%5.33%3.99%3.85%2.20%2.70%2.34%2.94%2.08%

Просадки

Сравнение просадок SYF и MUFG

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки MUFG в -76.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и MUFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.51%
-2.90%
SYF
MUFG

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и MUFG

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.03%
8.67%
SYF
MUFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и MUFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию