PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SYF с MUFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SYFMUFG
Дох-ть с нач. г.47.24%25.34%
Дох-ть за 1 год86.51%22.77%
Дох-ть за 3 года7.38%27.62%
Дох-ть за 5 лет11.63%19.36%
Дох-ть за 10 лет9.42%10.65%
Коэф-т Шарпа3.080.87
Коэф-т Сортино3.781.29
Коэф-т Омега1.461.18
Коэф-т Кальмара2.251.30
Коэф-т Мартина19.573.58
Индекс Язвы4.77%7.32%
Дневная вол-ть30.14%30.02%
Макс. просадка-66.37%-76.79%
Текущая просадка-2.71%-8.26%

Фундаментальные показатели


SYFMUFG
Рыночная капитализация$21.51B$124.29B
EPS$7.70$0.82
Цена/прибыль7.1813.00
PEG коэффициент1.521.95
Общая выручка (12 мес.)$19.50B$7.40T
Валовая прибыль (12 мес.)$15.58B$7.40T
EBITDA (12 мес.)$8.51B$184.74B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SYF и MUFG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SYF и MUFG

С начала года, SYF показывает доходность 47.24%, что значительно выше, чем у MUFG с доходностью 25.34%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям MUFG по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
194.44%
157.18%
SYF
MUFG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SYF c MUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 19.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.57
MUFG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUFG, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUFG, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUFG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUFG, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUFG, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.37

Сравнение коэффициента Шарпа SYF и MUFG

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа MUFG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и MUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
0.83
SYF
MUFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и MUFG

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности MUFG в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SYF
Synchrony Financial
1.81%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%0.00%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1.19%2.90%3.36%4.25%5.33%3.99%3.85%2.20%2.70%2.34%2.94%2.08%

Просадки

Сравнение просадок SYF и MUFG

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки MUFG в -76.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и MUFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.71%
-8.26%
SYF
MUFG

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и MUFG

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.45%
7.30%
SYF
MUFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и MUFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию