PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SYF с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SYFSMH
Дох-ть с нач. г.47.24%39.96%
Дох-ть за 1 год86.51%64.69%
Дох-ть за 3 года7.38%20.17%
Дох-ть за 5 лет11.63%32.90%
Дох-ть за 10 лет9.42%28.58%
Коэф-т Шарпа3.082.12
Коэф-т Сортино3.782.60
Коэф-т Омега1.461.35
Коэф-т Кальмара2.252.94
Коэф-т Мартина19.578.22
Индекс Язвы4.77%8.86%
Дневная вол-ть30.14%34.41%
Макс. просадка-66.37%-95.73%
Текущая просадка-2.71%-12.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SYF и SMH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SYF и SMH

С начала года, SYF показывает доходность 47.24%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 39.96%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.42% против 28.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
194.44%
1,207.24%
SYF
SMH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SYF c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 19.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.57
SMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.70

Сравнение коэффициента Шарпа SYF и SMH

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
2.00
SYF
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и SMH

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SMH в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SYF
Synchrony Financial
1.81%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок SYF и SMH

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.71%
-12.98%
SYF
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и SMH

Synchrony Financial (SYF) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 8.45% и 8.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.45%
8.65%
SYF
SMH