PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SYF с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SYF и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synchrony Financial (SYF) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.53%
2.62%
SYF
SMH

Доходность по периодам

С начала года, SYF показывает доходность 74.39%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 40.73%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.74% против 28.10% соответственно.


SYF

С начала года

74.39%

1 месяц

17.54%

6 месяцев

53.53%

1 год

124.39%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

10.74%

SMH

С начала года

40.73%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

2.62%

1 год

52.72%

5 лет (среднегодовая)

33.43%

10 лет (среднегодовая)

28.10%

Основные характеристики


SYFSMH
Коэф-т Шарпа3.561.52
Коэф-т Сортино4.662.03
Коэф-т Омега1.581.27
Коэф-т Кальмара3.112.11
Коэф-т Мартина26.155.65
Индекс Язвы4.82%9.27%
Дневная вол-ть35.38%34.43%
Макс. просадка-66.37%-95.73%
Текущая просадка-3.51%-12.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SYF и SMH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SYF c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.561.52
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.662.03
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.581.27
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.112.11
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 26.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0026.155.65
SYF
SMH

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56
1.52
SYF
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и SMH

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SMH в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SYF
Synchrony Financial
1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок SYF и SMH

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.51%
-12.50%
SYF
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и SMH

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.03%
8.43%
SYF
SMH