PortfoliosLab logo
Сравнение SYF с ALLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SYF и ALLY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SYF и ALLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synchrony Financial (SYF) и Ally Financial Inc. (ALLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.27%
81.75%
SYF
ALLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYF:

0.51

ALLY:

-0.39

Коэф-т Сортино

SYF:

1.04

ALLY:

-0.29

Коэф-т Омега

SYF:

1.14

ALLY:

0.96

Коэф-т Кальмара

SYF:

0.59

ALLY:

-0.37

Коэф-т Мартина

SYF:

1.85

ALLY:

-0.92

Индекс Язвы

SYF:

12.04%

ALLY:

15.85%

Дневная вол-ть

SYF:

43.72%

ALLY:

37.41%

Макс. просадка

SYF:

-66.37%

ALLY:

-66.24%

Текущая просадка

SYF:

-26.93%

ALLY:

-33.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYF:

$19.76B

ALLY:

$10.19B

EPS

SYF:

$7.30

ALLY:

$0.56

Коэффициент P/E

SYF:

7.04

ALLY:

58.79

Коэффициент PEG

SYF:

1.61

ALLY:

0.34

Коэффициент P/S

SYF:

2.27

ALLY:

1.53

Коэффициент P/B

SYF:

1.29

ALLY:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

SYF:

$18.05B

ALLY:

$6.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYF:

$16.16B

ALLY:

$4.50B

EBITDA (12 мес.)

SYF:

$5.24B

ALLY:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, SYF показывает доходность -20.60%, что значительно ниже, чем у ALLY с доходностью -7.89%. За последние 10 лет акции SYF превзошли акции ALLY по среднегодовой доходности: 7.55% против 6.85% соответственно.


SYF

С начала года

-20.60%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

-6.00%

1 год

17.35%

5 лет

27.24%

10 лет

7.55%

ALLY

С начала года

-7.89%

1 месяц

-11.79%

6 месяцев

-2.80%

1 год

-13.64%

5 лет

20.62%

10 лет

6.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYF и ALLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYF
Ранг риск-скорректированной доходности SYF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

ALLY
Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYF c ALLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYF: 0.51
ALLY: -0.39
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYF: 1.04
ALLY: -0.29
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYF: 1.14
ALLY: 0.96
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYF: 0.59
ALLY: -0.37
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYF: 1.85
ALLY: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа ALLY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и ALLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.39
SYF
ALLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и ALLY

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности ALLY в 3.65%


TTM202420232022202120202019201820172016
SYF
Synchrony Financial
1.94%1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%
ALLY
Ally Financial Inc.
3.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%

Просадки

Сравнение просадок SYF и ALLY

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, примерно равная максимальной просадке ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и ALLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.93%
-33.50%
SYF
ALLY

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и ALLY

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 26.35% по сравнению с Ally Financial Inc. (ALLY) с волатильностью 19.08%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.35%
19.08%
SYF
ALLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и ALLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию