PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SYF с ALLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SYFALLY
Дох-ть с нач. г.70.77%10.95%
Дох-ть за 1 год123.73%50.92%
Дох-ть за 3 года11.81%-5.18%
Дох-ть за 5 лет14.57%6.92%
Дох-ть за 10 лет10.46%7.56%
Коэф-т Шарпа3.431.30
Коэф-т Сортино4.521.84
Коэф-т Омега1.561.27
Коэф-т Кальмара2.960.95
Коэф-т Мартина25.654.77
Индекс Язвы4.77%10.07%
Дневная вол-ть35.69%36.91%
Макс. просадка-66.37%-66.24%
Текущая просадка-5.51%-24.70%

Фундаментальные показатели


SYFALLY
Рыночная капитализация$24.84B$11.45B
EPS$7.70$2.50
Цена/прибыль8.2815.02
PEG коэффициент1.750.49
Общая выручка (12 мес.)$19.50B$14.67B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.58B$11.28B
EBITDA (12 мес.)$8.51B$839.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SYF и ALLY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SYF и ALLY

С начала года, SYF показывает доходность 70.77%, что значительно выше, чем у ALLY с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции SYF превзошли акции ALLY по среднегодовой доходности: 10.46% против 7.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
40.91%
-3.23%
SYF
ALLY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SYF c ALLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 25.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0025.65
ALLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALLY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALLY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALLY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALLY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALLY, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.77

Сравнение коэффициента Шарпа SYF и ALLY

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа ALLY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и ALLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43
1.30
SYF
ALLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и ALLY

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности ALLY в 3.19%


TTM20232022202120202019201820172016
SYF
Synchrony Financial
1.57%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%
ALLY
Ally Financial Inc.
3.19%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%

Просадки

Сравнение просадок SYF и ALLY

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, примерно равная максимальной просадке ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и ALLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.51%
-24.70%
SYF
ALLY

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и ALLY

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с Ally Financial Inc. (ALLY) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.74%
10.44%
SYF
ALLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и ALLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию