PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SYF с ALLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SYF и ALLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synchrony Financial (SYF) и Ally Financial Inc. (ALLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.53%
-1.56%
SYF
ALLY

Доходность по периодам

С начала года, SYF показывает доходность 74.39%, что значительно выше, чем у ALLY с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции SYF превзошли акции ALLY по среднегодовой доходности: 10.74% против 7.08% соответственно.


SYF

С начала года

74.39%

1 месяц

17.54%

6 месяцев

53.53%

1 год

124.39%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

10.74%

ALLY

С начала года

9.85%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

-1.56%

1 год

41.55%

5 лет (среднегодовая)

6.26%

10 лет (среднегодовая)

7.08%

Фундаментальные показатели


SYFALLY
Рыночная капитализация$25.07B$11.33B
EPS$7.70$2.50
Цена/прибыль8.3614.88
PEG коэффициент1.770.59
Общая выручка (12 мес.)$18.32B$12.77B
Валовая прибыль (12 мес.)$14.40B$9.38B
EBITDA (12 мес.)$8.80B$1.96B

Основные характеристики


SYFALLY
Коэф-т Шарпа3.561.16
Коэф-т Сортино4.661.69
Коэф-т Омега1.581.25
Коэф-т Кальмара3.110.88
Коэф-т Мартина26.153.99
Индекс Язвы4.82%10.63%
Дневная вол-ть35.38%36.53%
Макс. просадка-66.37%-66.24%
Текущая просадка-3.51%-25.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SYF и ALLY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SYF c ALLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.561.16
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.661.69
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.581.25
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.110.88
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 26.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0026.153.99
SYF
ALLY

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа ALLY равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и ALLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56
1.16
SYF
ALLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и ALLY

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности ALLY в 3.23%


TTM20232022202120202019201820172016
SYF
Synchrony Financial
1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%
ALLY
Ally Financial Inc.
3.23%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%

Просадки

Сравнение просадок SYF и ALLY

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, примерно равная максимальной просадке ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и ALLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.51%
-25.44%
SYF
ALLY

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и ALLY

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с Ally Financial Inc. (ALLY) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.03%
10.76%
SYF
ALLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и ALLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию