PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYOX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYOX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - SWYOX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, SWYOX returned 10.74%/yr vs 13.90%/yr for VOO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWYOX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SWYOX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYOX показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

SWYOX

1 день
0.36%
1 месяц
5.35%
С начала года
13.13%
6 месяцев
13.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.24%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYOX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		13.13%20.48%14.95%21.61%-17.90%16.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%26.13%

Correlation

The correlation between SWYOX and VOO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between SWYOX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYOX и VOO

Секторы
SWYOX
VOO

Технологии

26.8%
35.7%

Финансовые услуги

15.4%
11.6%

Промышленность

11.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.2%

Здравоохранение

7.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

7.5%
11.3%

Недвижимость

7.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Энергетика

4.1%
3.5%

Сырьевые материалы

3.8%
1.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Технологии

SWYOX
26.8%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

SWYOX
15.4%
VOO
11.6%

Промышленность

SWYOX
11.3%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

SWYOX
8.9%
VOO
10.2%

Здравоохранение

SWYOX
7.8%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

SWYOX
7.5%
VOO
11.3%

Недвижимость

SWYOX
7.3%
VOO
1.9%

Потребительский защитный сектор

SWYOX
4.6%
VOO
4.9%

Энергетика

SWYOX
4.1%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

SWYOX
3.8%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

SWYOX
2.5%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2065 Index Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SWYOX:
SWYOX с SWQRXSWYOX с VLXVXSWYOX с SWYNXSWYOX с SWPPXSWYOX с VSVNXSWYOX с SWTSXSWYOX с SWYJX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SWYOX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYOX
Ранг доходности на риск SWYOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYOX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYOXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.39

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.25

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.16

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

14.73

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYOX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYOX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYOXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.89

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SWYOX и VOO

Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYOXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.02%

-33.99%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-8.90%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-18.69%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-24.52%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.69%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.91%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYOX и VOO

Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYOXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.84%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

8.90%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

11.80%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.81%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

18.01%

-2.57%

Сравнение комиссий SWYOX и VOO

SWYOX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYOX и VOO

Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.65%1.87%1.76%1.82%1.80%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SWYOX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWYOX has higher volatility (3.62%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, SWYOX dropped -26.02% vs VOO's -33.99%.

SWYOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYOX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор