PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYOX с VSVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYOX с VSVNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund) and VSVNX (Vanguard Target Retirement 2070 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, SWYOX returned 19.95%/yr vs 19.42%/yr for VSVNX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SWYOX charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for VSVNX.

Доходность

Сравнение доходности SWYOX и VSVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYOX показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у VSVNX с доходностью 11.35%.

SWYOX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.53%
С начала года
12.31%
6 месяцев
12.78%
1 год
27.87%
3 года*
19.95%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

VSVNX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.54%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.98%
3 года*
19.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYOX и VSVNX

2026 (YTD)2025202420232022
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		12.31%20.48%14.95%21.61%1.37%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		11.35%21.43%14.38%20.45%1.72%

Correlation

The correlation between SWYOX and VSVNX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

0.97

The correlation between SWYOX and VSVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYOX и VSVNX

Секторы
SWYOX
VSVNX

Технологии

26.8%
27.3%

Финансовые услуги

15.4%
16.1%

Промышленность

11.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.4%

Здравоохранение

7.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.5%
8.0%

Недвижимость

7.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Энергетика

4.1%
4.3%

Сырьевые материалы

3.8%
4.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Технологии

SWYOX
26.8%
VSVNX
27.3%

Финансовые услуги

SWYOX
15.4%
VSVNX
16.1%

Промышленность

SWYOX
11.3%
VSVNX
12.4%

Потребительский циклический сектор

SWYOX
8.9%
VSVNX
9.4%

Здравоохранение

SWYOX
7.8%
VSVNX
8.3%

Коммуникационные услуги

SWYOX
7.5%
VSVNX
8.0%

Недвижимость

SWYOX
7.3%
VSVNX
2.5%

Потребительский защитный сектор

SWYOX
4.6%
VSVNX
4.8%

Энергетика

SWYOX
4.1%
VSVNX
4.3%

Сырьевые материалы

SWYOX
3.8%
VSVNX
4.3%

Коммунальные услуги

SWYOX
2.5%
VSVNX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2065 Index Fund

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Часто сравнивают с SWYOX:
SWYOX с SWQRXSWYOX с VLXVXSWYOX с SWYNXSWYOX с SWPPXSWYOX с SWTSXSWYOX с SWYJXSWYOX с FFSFX
Часто сравнивают с VSVNX:
VSVNX с VOOVSVNX с VLXVXVSVNX с VTIVSVNX с FFSFXVSVNX с VTIVXVSVNX с JUEMXVSVNX с vtwaX

Доходность на риск

SWYOX vs. VSVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYOX
Ранг доходности на риск SWYOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VSVNX
Ранг доходности на риск VSVNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYOX c VSVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYOXVSVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.40

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.33

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.07

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

13.64

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYOX vs. VSVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYOX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSVNX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYOX и VSVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYOXVSVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.32

-0.55

Просадки

Сравнение просадок SWYOX и VSVNX

Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что больше максимальной просадки VSVNX в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и VSVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYOXVSVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.02%

-15.39%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-8.94%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-14.53%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.73%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-2.50%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.01%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYOX и VSVNX

Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYOXVSVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.48%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.11%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.43%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

13.69%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

13.69%

+1.74%

Сравнение комиссий SWYOX и VSVNX

SWYOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSVNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYOX и VSVNX

Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VSVNX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.67%1.87%1.76%1.82%1.80%1.24%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.63%1.82%1.79%1.57%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SWYOX and VSVNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWYOX has higher volatility (3.66%) compared to VSVNX (3.48%). In terms of maximum drawdown, SWYOX dropped -26.02% vs VSVNX's -15.39%.

VSVNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYOX и VSVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор