PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWYOX с VSVNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYOX с VSVNX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX).

SWYOX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYOX или VSVNX.

Корреляция

Корреляция между SWYOX и VSVNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYOX и VSVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYOX:

0.72

VSVNX:

0.79

Коэф-т Сортино

SWYOX:

1.11

VSVNX:

1.21

Коэф-т Омега

SWYOX:

1.17

VSVNX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SWYOX:

0.77

VSVNX:

0.84

Коэф-т Мартина

SWYOX:

3.41

VSVNX:

3.72

Индекс Язвы

SWYOX:

3.64%

VSVNX:

3.29%

Дневная вол-ть

SWYOX:

17.12%

VSVNX:

15.35%

Макс. просадка

SWYOX:

-26.02%

VSVNX:

-15.39%

Текущая просадка

SWYOX:

-1.31%

VSVNX:

-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, SWYOX показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у VSVNX с доходностью 4.50%.

SWYOX

С начала года

3.96%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

1.72%

1 год

12.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VSVNX

С начала года

4.50%

1 месяц

9.33%

6 месяцев

2.73%

1 год

12.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWYOX и VSVNX

SWYOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSVNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWYOX и VSVNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYOX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYOX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VSVNX
Ранг риск-скорректированной доходности VSVNX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWYOX c VSVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWYOX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSVNX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYOX и VSVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYOX и VSVNX

Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VSVNX в 1.71%

TTM2024202320222021
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.69%1.76%1.82%1.80%1.24%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.71%1.79%1.57%0.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYOX и VSVNX

Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что больше максимальной просадки VSVNX в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и VSVNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWYOX и VSVNX

Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...