Сравнение SWYOX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWYOX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYOX или SWPPX.
Основные характеристики
SWYOX | SWPPX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 14.59% | 19.30% |
Дох-ть за 1 год | 23.35% | 28.44% |
Дох-ть за 3 года | 5.69% | 10.04% |
Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.23 |
Дневная вол-ть | 12.38% | 12.76% |
Макс. просадка | -26.02% | -55.06% |
Текущая просадка | -0.16% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между SWYOX и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYOX и SWPPX
С начала года, SWYOX показывает доходность 14.59%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 19.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYOX и SWPPX
SWYOX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYOX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYOX и SWPPX
Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab Target 2065 Index Fund | 1.60% | 1.83% | 1.80% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWYOX и SWPPX
Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYOX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) составляет 2.98%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.