PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWYOX с SWYNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYOX с SWYNX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX).

SWYOX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYOX или SWYNX.

Корреляция

Корреляция между SWYOX и SWYNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYOX и SWYNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYOX:

0.70

SWYNX:

0.72

Коэф-т Сортино

SWYOX:

1.15

SWYNX:

1.18

Коэф-т Омега

SWYOX:

1.18

SWYNX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SWYOX:

0.80

SWYNX:

0.81

Коэф-т Мартина

SWYOX:

3.52

SWYNX:

3.56

Индекс Язвы

SWYOX:

3.64%

SWYNX:

3.58%

Дневная вол-ть

SWYOX:

17.17%

SWYNX:

16.66%

Макс. просадка

SWYOX:

-26.02%

SWYNX:

-33.36%

Текущая просадка

SWYOX:

-1.69%

SWYNX:

-1.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYOX показывает доходность 3.56%, а SWYNX немного ниже – 3.52%.

SWYOX

С начала года

3.56%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

0.47%

1 год

11.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWYNX

С начала года

3.52%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

0.53%

1 год

11.88%

5 лет

13.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWYOX и SWYNX

И SWYOX, и SWYNX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWYOX и SWYNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYOX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYOX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
SWYNX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYNX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWYOX c SWYNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWYOX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYNX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYOX и SWYNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYOX и SWYNX

Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как SWYNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.70%1.76%1.82%1.80%1.24%
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYOX и SWYNX

Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки SWYNX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и SWYNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWYOX и SWYNX

Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) имеют волатильность 4.85% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...