PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYOX с SWQRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYOX с SWQRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab Target 2065 Fund (SWQRX).

SWYOX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYOX и SWQRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab Target 2065 Fund (SWQRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYOX и SWQRX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		-1.23%20.48%14.95%21.61%-17.90%16.04%
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund		-1.39%20.95%14.36%21.21%-20.23%15.97%

Доходность по периодам

С начала года, SWYOX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у SWQRX с доходностью -1.39%.

SWYOX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.23%
1 год
19.58%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

SWQRX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.92%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2065 Index Fund

Schwab Target 2065 Fund

Часто сравнивают с SWYOX:
SWYOX с SWYNXSWYOX с VLXVXSWYOX с SWPPXSWYOX с VSVNXSWYOX с SWTSXSWYOX с SWYJXSWYOX с FFSFX
Часто сравнивают с SWQRX:
SWQRX с VLXVXSWQRX с SWPPXSWQRX с VOOSWQRX с SWTSXSWQRX с SWVXXSWQRX с PTDIXSWQRX с URTRX

Сравнение комиссий SWYOX и SWQRX

SWYOX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWQRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund

Доходность на риск

SWYOX vs. SWQRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYOX
Ранг доходности на риск SWYOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SWQRX
Ранг доходности на риск SWQRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWQRX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWQRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWQRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWQRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWQRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYOX c SWQRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab Target 2065 Fund (SWQRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYOXSWQRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.82

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.78

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

7.97

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYOX vs. SWQRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYOX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWQRX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYOX и SWQRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYOXSWQRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.55

+0.06

Корреляция

Корреляция между SWYOX и SWQRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYOX и SWQRX

Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SWQRX в 3.21%

TTM20252024202320222021
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.89%1.87%1.76%1.82%1.80%1.24%
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund		3.21%3.16%2.92%3.31%5.00%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SWYOX и SWQRX

Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки SWQRX в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и SWQRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYOXSWQRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.02%

-28.26%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.39%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-28.26%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-7.18%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-6.85%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.54%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYOX и SWQRX

Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) имеют волатильность 5.96% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYOXSWQRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.10%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.73%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

16.35%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.89%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

15.86%

-0.37%