Сравнение SWYOX с SWQRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab Target 2065 Fund (SWQRX).
SWYOX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYOX или SWQRX.
Основные характеристики
| SWYOX | SWQRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.90% | 18.09% |
| Дох-ть за 1 год | 32.49% | 31.51% |
| Дох-ть за 3 года | 5.59% | 4.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.33 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.76 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 18.61 | 17.31 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 11.81% | 12.11% |
| Макс. просадка | -26.02% | -28.26% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWYOX и SWQRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYOX и SWQRX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYOX показывает доходность 18.90%, а SWQRX немного ниже – 18.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYOX и SWQRX
SWYOX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWQRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYOX c SWQRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab Target 2065 Fund (SWQRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYOX и SWQRX
Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SWQRX в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.54% | 1.83% | 1.80% | 1.24% |
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 1.51% | 1.78% | 1.54% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок SWYOX и SWQRX
Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки SWQRX в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и SWQRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYOX и SWQRX
Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) имеют волатильность 3.26% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.