Сравнение SWYOX с SWYJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX).
SWYOX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SWYJX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYOX или SWYJX.
Основные характеристики
| SWYOX | SWYJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.59% | 14.14% |
| Дох-ть за 1 год | 26.42% | 25.79% |
| Дох-ть за 3 года | 4.42% | 4.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 18.20 | 18.36 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 11.90% | 11.49% |
| Макс. просадка | -26.02% | -32.63% |
| Текущая просадка | -2.95% | -2.89% |
Корреляция
Корреляция между SWYOX и SWYJX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYOX и SWYJX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYOX показывает доходность 14.59%, а SWYJX немного ниже – 14.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYOX и SWYJX
И SWYOX, и SWYJX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYOX c SWYJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYOX и SWYJX
Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SWYJX в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.60% | 1.83% | 1.80% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.75% | 1.99% | 1.93% | 1.77% | 1.62% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок SWYOX и SWYJX
Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки SWYJX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и SWYJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYOX и SWYJX
Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.