PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

Эмитент

Schwab Funds

Дата выпуска

24 февр. 2021 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWYOX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SWYOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWYOX: 0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SWYOX с SWQRX SWYOX с VLXVX SWYOX с VSVNX SWYOX с SWYNX SWYOX с SWPPX SWYOX с SWTSX SWYOX с SWYJX SWYOX с SWLGX SWYOX с FFSFX SWYOX с QQQ
Популярные сравнения:
SWYOX с SWQRX SWYOX с VLXVX SWYOX с VSVNX SWYOX с SWYNX SWYOX с SWPPX SWYOX с SWTSX SWYOX с SWYJX SWYOX с SWLGX SWYOX с FFSFX SWYOX с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2065 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.07%
48.09%
SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Target 2065 Index Fund показал доход в 0.08% с начала года и 8.94% за последние 12 месяцев.


SWYOX

С начала года

0.08%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-0.92%

1 год

8.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.99%-0.16%-3.54%0.90%0.08%
2024-0.64%4.14%3.09%-3.94%3.66%2.41%2.60%1.72%2.90%-2.27%3.68%-2.91%14.93%
20237.75%-3.14%2.20%1.23%-1.21%4.71%4.59%-2.80%-4.33%-3.12%9.03%5.99%21.61%
2022-4.67%-2.68%2.09%-7.62%0.10%-7.84%7.20%-4.17%-9.55%6.10%7.96%-4.44%-17.90%
2021-0.80%2.92%4.11%1.41%1.39%0.82%2.18%-4.00%5.00%-2.38%3.80%15.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWYOX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SWYOX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYOX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SWYOX: 0.65
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино SWYOX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWYOX: 0.93
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега SWYOX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
SWYOX: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SWYOX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SWYOX: 1.11
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина SWYOX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SWYOX: 3.38
^GSPC: 2.64

Schwab Target 2065 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.58
SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2065 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%1.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.22$0.22$0.20$0.17$0.14

Дивидендный доход

1.75%1.76%1.82%1.80%1.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2065 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2021$0.14$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.99%
-7.70%
SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Target 2065 Index Fund показал максимальную просадку в 26.02%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Target 2065 Index Fund составляет 4.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.02%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.564
-7.41%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-6.91%19 февр. 2025 г.1713 мар. 2025 г.
-5.11%5 дек. 2024 г.2410 янв. 2025 г.2313 февр. 2025 г.47
-5.11%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Target 2065 Index Fund составляет 4.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.97%
5.74%
SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab