PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWYNX с TRRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYNX с TRRNX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX).

SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYNX или TRRNX.

Корреляция

Корреляция между SWYNX и TRRNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYNX и TRRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYNX:

0.72

TRRNX:

0.54

Коэф-т Сортино

SWYNX:

1.19

TRRNX:

0.93

Коэф-т Омега

SWYNX:

1.17

TRRNX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWYNX:

0.81

TRRNX:

0.62

Коэф-т Мартина

SWYNX:

3.58

TRRNX:

2.65

Индекс Язвы

SWYNX:

3.58%

TRRNX:

3.66%

Дневная вол-ть

SWYNX:

16.57%

TRRNX:

16.57%

Макс. просадка

SWYNX:

-33.36%

TRRNX:

-55.03%

Текущая просадка

SWYNX:

-0.15%

TRRNX:

-0.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYNX показывает доходность 5.09%, а TRRNX немного ниже – 5.03%.

SWYNX

С начала года

5.09%

1 месяц

10.42%

6 месяцев

4.46%

1 год

11.65%

5 лет

13.58%

10 лет

N/A

TRRNX

С начала года

5.03%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

3.43%

1 год

8.57%

5 лет

9.25%

10 лет

5.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWYNX и TRRNX

SWYNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRRNX в 0.65%.

TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWYNX и TRRNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYNX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYNX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
TRRNX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRNX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWYNX c TRRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWYNX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа TRRNX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYNX и TRRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYNX и TRRNX

Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности TRRNX в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		1.88%1.97%2.01%1.95%1.74%1.62%1.99%2.16%1.44%1.23%0.00%0.00%
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		1.24%1.30%1.28%1.20%0.65%0.71%1.57%1.42%1.28%1.37%1.34%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SWYNX и TRRNX

Максимальная просадка SWYNX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки TRRNX в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и TRRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWYNX и TRRNX

Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) имеют волатильность 4.00% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...