PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYNX с TRRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYNX с TRRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX).

SWYNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYNX и TRRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYNX и TRRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		-1.20%20.19%14.71%23.96%-17.93%18.84%14.88%26.10%-9.98%20.36%
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		-1.01%14.33%14.24%20.88%-19.17%17.42%18.54%25.40%-7.70%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, SWYNX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у TRRNX с доходностью -1.01%.

SWYNX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.18%
1 год
19.25%
3 года*
16.54%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

TRRNX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-2.43%
1 год
12.72%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2060 Index Fund

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund

Часто сравнивают с SWYNX:
SWYNX с VTTSXSWYNX с SWPPXSWYNX с SWYOXSWYNX с SWPRXSWYNX с SWTSXSWYNX с VFIAXSWYNX с FDFPX
Часто сравнивают с TRRNX:
TRRNX с VOOTRRNX с FXAIXTRRNX с SPYTRRNX с FDEWXTRRNX с POMIXTRRNX с BIGRXTRRNX с VTI

Сравнение комиссий SWYNX и TRRNX

SWYNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRRNX в 0.65%.

TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund

Доходность на риск

SWYNX vs. TRRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYNX
Ранг доходности на риск SWYNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TRRNX
Ранг доходности на риск TRRNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYNX c TRRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYNXTRRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.80

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.22

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.87

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

3.87

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYNX vs. TRRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYNX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа TRRNX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYNX и TRRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYNXTRRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.80

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.43

+0.22

Корреляция

Корреляция между SWYNX и TRRNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYNX и TRRNX

Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		1.94%1.92%1.97%4.00%1.96%1.77%1.66%1.99%0.00%1.45%0.00%0.00%
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		0.00%0.00%1.77%3.81%7.01%5.83%3.40%5.41%7.55%2.12%2.62%3.50%

Просадки

Сравнение просадок SWYNX и TRRNX

Максимальная просадка SWYNX за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки TRRNX в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и TRRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYNXTRRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-53.59%

+21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.70%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-28.03%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-7.29%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-7.63%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.97%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYNX и TRRNX

Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) имеют волатильность 5.92% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYNXTRRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.07%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

10.02%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.71%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

15.27%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

15.51%

+1.14%