Сравнение SWYNX с TRRNX
SWYNX (Schwab Target 2060 Index Fund) and TRRNX (T. Rowe Price Retirement 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYNX returned 11.03%/yr vs 8.50%/yr for TRRNX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SWYNX charges 0.04%/yr vs 0.65%/yr for TRRNX.
Доходность
Сравнение доходности SWYNX и TRRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYNX показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у TRRNX с доходностью 11.87%.
SWYNX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
TRRNX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение доходности по годам SWYNX и TRRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 12.86% | 20.19% | 14.71% | 23.96% | -17.93% | 18.84% | 14.88% | 26.10% | -9.98% | 20.36% |
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 11.87% | 14.33% | 14.24% | 20.88% | -19.17% | 17.42% | 18.54% | 25.40% | -7.70% | 19.96% |
Correlation
The correlation between SWYNX and TRRNX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between SWYNX and TRRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYNX vs. TRRNX — Ранг доходности на риск
SWYNX
TRRNX
Сравнение SWYNX c TRRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYNX | TRRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.27 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | 9.47 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYNX | TRRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.78 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.47 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SWYNX и TRRNX
Максимальная просадка SWYNX за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки TRRNX в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и TRRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYNX | TRRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -53.59% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -9.84% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -15.61% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -28.03% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -7.57% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.33% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYNX и TRRNX
Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) имеют волатильность 3.57% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYNX | TRRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.51% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 10.45% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 12.55% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 15.32% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 15.56% | +1.04% |
Сравнение комиссий SWYNX и TRRNX
SWYNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRRNX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYNX и TRRNX
Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.70% | 1.92% | 1.97% | 4.00% | 1.96% | 1.77% | 1.66% | 1.99% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 3.81% | 7.01% | 5.83% | 3.40% | 5.41% | 7.55% | 2.12% | 2.62% | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SWYNX and TRRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWYNX has higher volatility (3.57%) compared to TRRNX (3.51%). In terms of maximum drawdown, SWYNX dropped -31.91% vs TRRNX's -53.59%.
SWYNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYNX и TRRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор