Сравнение SWYNX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYNX или SWPPX.
Основные характеристики
| SWYNX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.11% | 22.59% |
| Дох-ть за 1 год | 28.41% | 33.94% |
| Дох-ть за 3 года | 4.73% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.40% | 15.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.48 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 16.93 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.58% | 12.20% |
| Макс. просадка | -33.36% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.41% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между SWYNX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYNX и SWPPX
С начала года, SWYNX показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 22.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYNX и SWPPX
SWYNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYNX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYNX и SWPPX
Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SWPPX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.73% | 2.01% | 1.95% | 1.74% | 1.62% | 1.99% | 2.16% | 1.44% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.17% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWYNX и SWPPX
Максимальная просадка SWYNX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYNX и SWPPX
Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 2.91% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.